Contrôle des chaînes de Markov

Ects : 4
Compétence à acquérir :
Introduire à travers l’étude de cas simples les idées du contrôle stochastique et montrer l’importance de ces idées dans des applications courantes, en finance notamment.

Description du contenu de l'enseignement :
Rappels et compléments sur les chaînes de Markov et les temps d’arrêt.
Analyse du problème d’arrêt optimal en horizon fini.
Stratégies optimales et chaînes de Markov contrôlées.