Optimisation

Ects : 4
Compétence à acquérir :
L’objectif de ce cours est, d’une part, de reprendre l’optimisation dans Rn et, d’autre part, d’étudier les techniques de programmation dynamique déterministe qui sont fondamentales dans les applications.

Description du contenu de l'enseignement :
Optimisation dans Rn (cas général et cas convexe).
Optimisation sous contrainte d’égalité, d’inégalité.
KKT, cas convexe, lemme de Farkas, dualité.
Techniques de programmation dynamique : programmation dynamique en temps discret (problèmes en horizon fini ; problèmes en horizon infini avec coût escompté),
Introduction à la théorie du contrôle optimal (principe de Pontriaguine, équation de Hamilton-Jacobi-Bellman).