Méthodes Monte-Carlo

Ects : 4
Compétence à acquérir :
L’objectif de ce cours est d’introduire les méthodes dites de Monte-Carlo. Ces méthodes sont utilisées pour calculer des espérances (et par extension des intégrales) par simulation. Les domaines d’applications sont variés et vont de la physique à la finance de marché. L’objectif de ce cours est non seulement de fournir les bases théoriques des méthodes de Monte-Carlo, mais aussi de fournir les outils pour leur utilisation pratique.

Description du contenu de l'enseignement :
Introduction de la méthode de Monte-Carlo.
Simulations de variables aléatoires.
Techniques de réduction de variance.
Introduction aux suites à discrépance faible.