Processus de Poisson

Ects : 4
Compétence à acquérir :
Introduction des processus à temps continus fondamentaux en probabilités, tels que les chaînes de Markov à espace d’états dénombrable et les processus de renouvellement. Présentation de la théorie du renouvellement et de la théorie des files d’attente.

Description du contenu de l'enseignement :
- Définitions et propriétés importantes des processus de Poisson (loi jointe des temps sauts, comportements asymptotiques).
- Définitions des processus de renouvellement généraux.
- Introduction de la théorie du renouvellement et théorème principaux (Théo