Gestion de portefeuille et risque

Ects : 3

Description du contenu de l'enseignement :
Rendement/risque d’un portefeuille. Théorie moderne de gestion d’un portefeuille. Value atRisk.

Analyse de performance (caractéristiques d’un portefeuille).
Théorie moderne du portefeuille ; le modèle de Markowitz, CAPM.
Gestion/Allocation de portefeuilles et mesures de performance.
Modèles multifactoriels.
Mesures de risque : Value at Risk.