Contrôle stochastique

Ects : 6
Compétence à acquérir :
Les EDP et les problèmes de contrôle stochastique apparaissent naturellement en contrôle des risques, évaluation d’option, calibration, gestion de portefeuille, liquidation optimale d’ordre... L’objectif de ce cours est d’étudier les techniques fines associées et notamment de présenter en profondeur la notion de solution de viscosité qui s’est imposée ces dernières années.

Description du contenu de l'enseignement :
1. Espérances conditionnelles et EDP linéaires paraboliques
2. Formulation de problèmes de contrôle stochastique standards
3. Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman
4. Application à la gestion de portefeuille, aux problèmes d’arrêt optimal et de switching.