Optimisation en Finance

Ects : 3

Description du contenu de l'enseignement :
Le but de ce module est d'introduire certaines techniques d'optimisation pour résoudre des problèmes en finance moderne, comme les problèmes de gestion de portefeuilles, de gestion de risques ou d’évaluation de prix d’option. L’accent sera mis sur les modèles stochastiques en finance.
Introduction :Rappel de quelques techniques et modèles d’optimisation : modèles linéaires, mixtes, quadratiques, Problèmes de gestion de portefeuilles, d’évaluation de prix d’options et d’arbitrage. Modèle de Markowitz.
Gestion de risque : Valeur en risque, valeur en risque conditionnelle, Optimisation de la valeur en risque conditionnelle.
Optimisation robuste en finance : Sélection de portefeuille robuste sur plusieurs périodes, Profit robuste dans un portefeuille risqué, Sélection de portefeuille robuste, Robustesse relative dans la sélection d’un portefeuille.
Modèles stochastiques : Gestion actif-passif, Gestion des dettes, Evaluation des prix d’options, Estimation de la volatilité.