Outils mathématiques à la finance

Ects : 2
Compétence à acquérir :
L’objectif est de présenter les méthodes mathématiques fondamentales de la finance, et notamment de la fnance des produits dérivés, en combinant à la fois les aspects théoriques et les applications informatiques (en VBA).

Description du contenu de l'enseignement :
Méthodes numériques de résolution des systèmes linéaires.
Optimisation linéaire : algorithmes et mise en œuvre en VBA
Méthode des différences finies.
Valorisation des options et des produits dérivés.
Mise en œuvre de la méthode des différences finies pour les produits dérivés.

Méthodes de l'Enseignement : Cours magistraux et applications informatiques.


Pré requis :Niveau intermédiaire en VBA et en mathématiques.

Enseignant responsable :

  • RENE AID