Calcul stochastique

Ects : 3
Volume horaire : 18
Compétence à acquérir :
- Familiarisation avec les modèles à temps discrets (Binomial) et continue (Black-Scholes).

Description du contenu de l'enseignement :
- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
- Fournir une approche d'ingénierie à l'arbitrage financier.

Enseignant responsable :

  • JEROME MATHIS