Econométrie des séries temporelles

Ects : 3
Coefficient : 2
Compétence à acquérir :
Modélisation et prévision de séries temporelles (univariée et multivariée), utilisation du logiciel GRETL

Description du contenu de l'enseignement :
Chapitre 1 - Généralités sur les séries temporelles, Chapitre 2 – Les processus ARMA, Chapitre 3 – Processus aléatoires non stationnaires et tests de racine unitaire, Chapitre 4 – Les processus VAR Chapitre 5 – Cointégration et modèles à correction d’erreur