Modélisation et gestion des marchés d'options

Ects : 3
Compétence à acquérir :
Elements de modélisation d'un processus aléatoire - Méthodes de pricing - Mesures de risque et couverture d'une option

Description du contenu de l'enseignement :
Modèle de Black-Scholes - Portefeuille de réplication - Couverture et pricing - Sensibilités et grecques - Volatilité implicite, locale, stochastique - PnL
Maîtriser la théorie de Black-Scholes et en comprendre les limites en pratique