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Statistiques et dynamique des produits dérivés

Ects : 2

Enseignant responsable :

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

1/ Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT

2/ Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre

3/ Delta hedging en pratique, trading de volatilité

4/ Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPI, CRP - Constant Mix

5/ Options exotiques ou cachées: ETF short,

6/ Si le temps permet: approches machine learning en gestion dynamique du portefeuille

Pré-requis recommandés :

python, calcul stochastique, produits dérivés

Compétence à acquérir :

approche pratique et empirique des produits dérivés et de la gestion de risques tout en se basant sur une formalisation stochastique avancée

Bibliographie, lectures recommandées

Voir turinici.com

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