Statistiques et dynamique des produits dérivés
Enseignant responsable :
Volume horaire : 21Description du contenu de l'enseignement :
1/ Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
2/ Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
3/ Delta hedging en pratique, trading de volatilité
4/ Assurance du portefeuille: stop-loss, CPPI, CRP - Constant Mix, Buy & Hold
5/ Options exotiques ou cachées: ETF short,
6/ Si le temps permet: approches machine learning en gestion dynamique du portefeuille
Pré-requis recommandés :
python, calcul stochastique, produits dérivés
Pré-requis obligatoires :
algèbre niveau L2-L3
Compétence à acquérir :
approche pratique et empirique (programmation Python) de la gestion de portefeuille, des produits dérivés et de la gestion de risques tout en se basant sur une formalisation stochastique avancée
Mode de contrôle des connaissances :
voir CC
Bibliographie, lectures recommandées
Voir turinici.com