Gestion des risques et construction de portefeuille
Ects : 2
Enseignant responsable :
Volume horaire : 21Description du contenu de l'enseignement :
- rappels du cadre classique : critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM, MEDAF
- théorie du portefeuille: indices, portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT, facteurs
- valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- delta hedging, trading de volatilité
- assurance de portefeuille: stop-loss, options, CPPI, Buy&Hold, Constant-Mix
- en fonction du temps: deep learning en finance, indicateurs techniques, portefeuille universel
Compétence à acquérir :
cf. descriptif
Bibliographie, lectures recommandées
cf. site du cours