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Finance des marchés 2

Ects : 3

Enseignant responsable :

Volume horaire : 24

Description du contenu de l'enseignement :

Il s'agit d'implémenter sur Python des problèmes classiques en finance. En particulier: Calibration et implémentation du modèle de Black et Scholes, calcul de la volatilité implicite. Gestion de portefeuille: calcul de portefeuilles optimaux, frontière efficiente. Sur-réplication de payoff Européens sans probabilité de risque neutre à partir d'un historique. Calcul de mesures de risques (VAR, CVAR).

Pré-requis recommandés :

Théorie des probabilités, connaissance en programmation, connaissance en finance générale.

Pré-requis obligatoires :

Cours "Finance de marché 1" du premier semestre et cours "Gestion de portefeuille".

Compétence à acquérir :

Savoir comprendre et implémenter des modèles en finance.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen terminal.