Panneau de gestion des cookies
NOTRE UTILISATION DES COOKIES
Des cookies sont utilisés sur notre site pour accéder à des informations stockées sur votre terminal. Nous utilisons des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site ainsi qu’avec notre partenaire des cookies fonctionnels de sécurité et partage d’information soumis à votre consentement pour les finalités décrites. Vous pouvez paramétrer le dépôt de ces cookies en cliquant sur le bouton « PARAMETRER » ci-dessous.

Produits dérivés et gestion des risques

Ects : 4

Enseignant responsable :

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

1. Rappel du modèle binomial, notion de probabilité risque neutre.2. Théorie de l’arbitrage dans un modèle à une période. 3. Marché complet et unicité de la probabilité risque neutre.4. Sélection de probabilité risque neutre via la maximisation d’utilité.5. Théorie de l’arbitrage dynamique (multi-périodes).6. Options Américaines.

Compétence à acquérir :

Présenter les méthodes de mesure et d’analyse des stratégies de gestion des produits dérivés et des risques financiers.