Ects : 3

Enseignant responsable :

• FRANCOIS PETER

Volume horaire : 30

Description du contenu de l'enseignement :

Connaissance générale des marchés de capitaux (fonctionnement et raison d'être). Mathématiques des calculs financiers. Initiation à la modélisation stochastique des marchés et principaux résultats de la théorie "classique".

Financement, risques et marche´s de capitaux (actions, obligations, option, marché monétaire, ...) Calculs actuariels classiques (taux, capitalisation, actualisation, duration, sensibilité, immunisation de portefeuille, ...)Modélisation stochastique simplifiée du marché action ( volatilité, "beta", corrélations, diversification, théorie du "MEDAF" et principaux résultats, ...) Analyse critique des modélisations théoriques

Bibliographie, lectures recommandées

Marche ´ s financiers, gestion de portefeuille et des risques, Jacquillat B., Solnik B., 4ee ´ d., Dunod, 2004 Financial Economics, Bodie Z., Merton R., 2thed., Prentice Hall, 2007 An introduction to derivatives& Risk management, Chance D., Brooks R., 7thed., Thomson South- Western, 2007 Mathe ´ matiques des marche ´ s financiers, Dalbarade J.M., 3ee ´ d., Eska, 2005 Bourse et marche ´ s financiers, Fleuriet M., Simon Y., 2ee ´ d., Economica, 2003 Financial Institutions and Markets, Madura J., 7thed., Thomson South-Western, 2006 Financial markets and Institutions, Mishkin F., Eakins S., 5ee ´ d., Addison Wesley, 2006 Corporate finance, Ross S., Westerfield R., Jaffe J., 7ee ´ d., Mc Graw Hill, 2005 Encyclope ´ die des marche ´ s financiers, Simon Y. (sous la direction de), Economica, 1997 Finance d ’ entreprise, Vernimmen P., 6ee ´ d., Dalloz, 2005