Optimisation

Ects : 4

Enseignant responsable :

  • PIERRE CARDALIAGUET

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :

Volume horaire détaillé :

CM : 19h30

TD : 19h30

 

Optimisation dans Rn (cas général et cas convexe).

Optimisation sous contrainte d’égalité, d’inégalité.

KKT, cas convexe, lemme de Farkas, dualité.

Techniques de programmation dynamique : programmation dynamique en temps discret (problèmes en horizon fini ; problèmes en horizon infini avec coût escompté),

Introduction à la théorie du contrôle optimal (principe de Pontriaguine, équation de Hamilton-Jacobi-Bellman).

Compétence à acquérir :

L’objectif de ce cours est, d’une part, de reprendre l’optimisation dans Rn et, d’autre part, d’étudier les techniques de programmation dynamique déterministe qui sont fondamentales dans les applications.