Optimisation

Ects : 4

Enseignant responsable :

  • PIERRE CARDALIAGUET

Volume horaire : 39

Description du contenu de l'enseignement :
Volume horaire détaillé :
CM : 19h30
TD : 19h30

Optimisation dans Rn (cas général et cas convexe).
Optimisation sous contrainte d’égalité, d’inégalité.
KKT, cas convexe, lemme de Farkas, dualité.
Techniques de programmation dynamique : programmation dynamique en temps discret (problèmes en horizon fini ; problèmes en horizon infini avec coût escompté),
Introduction à la théorie du contrôle optimal (principe de Pontriaguine, équation de Hamilton-Jacobi-Bellman).

Compétence à acquérir :
L’objectif de ce cours est, d’une part, de reprendre l’optimisation dans Rn et, d’autre part, d’étudier les techniques de programmation dynamique déterministe qui sont fondamentales dans les applications.