Ects : 3

Enseignant responsable :

• EMMANUEL LEPINETTE

Volume horaire : 30

Description du contenu de l'enseignement :

1. Processus stochastiques, processus à variations finies. 2 Intégrale stochastique, processus d'Ito, calcul stochastique. 3. EDS; exemples en finance.

Pré-requis recommandés :

Processus stochastiques en temps discret, martingales.

Pré-requis obligatoires :

Calcul de probabilités (bases de la théorie de la mesure, notion d'espérance conditionnelle, modes de convergence des variables aléatoires, filtration, martingales)

Compétence à acquérir :

Approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques (EDS) , lien avec les équations aux dérivées partielles (e.d.p) et applications à la finance

Mode de contrôle des connaissances :

CC(30%) + Examen(70%)