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Processus Stochastiques

Ects : 3

Enseignant responsable :

Volume horaire : 30

Description du contenu de l'enseignement :

1. Intégrale stochastique 2. EDS et théorèmes de représentation 3. EDSR et théorèmes de représentation

4. Application au contrôle stochastique

Pré-requis recommandés :

Notions de: processus stochastique, filtrations, martingales ; Notion de: équation différentielle, équation aux dérivées partielles

Pré-requis obligatoires :

Calcul de probabilités (bases de la théorie de la mesure, notion d'espérance conditionnelle, modes de convergence des variables aléatoires)

Compétence à acquérir :

Approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques progressives (EDS) et rétrogrades (EDSR), lien avec les équations aux dérivées partielles (e.d.p) et application au contrôle stochastique

Mode de contrôle des connaissances :

Examen