Ects : 3

Enseignant responsable :

• IMEN BEN TAHAR

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

1. Quelques outils de calcul stochastique : rappels 2. Généralités sur les taux d'intérêt 3. Produits de taux classiques 4. Modèle LGM à un facteur 5. Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamishidian 6. Modèles à volatilité stochastique

Compétence à acquérir :

Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêts à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leurs utilisations pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.