Application des Copules en Finance et Assurance
Enseignant responsable :
Volume horaire : 18Description du contenu de l'enseignement :
La dépendance entre variables aléatoires peut être modélisée grâce aux copules qui lient la fonction de distribution jointe aux distributions marginales. Nous découvrons les principales définitions et propriétés. Les exemples usuels sont introduits avec des exemples numériques en Python. L ’ évaluation statistique d ’ une copule est présentée et implémentée sur des échantillons. Enfin, des modèles en assurance et en finance qui utilisent les copules sont expliqués puis implémentés (calcul agrégé de SCR, calcul de primes en assurance avec des sinistres liés à la fréquence, etc..). Des contrôles de connaissances sont donnés en début de cours ainsi qu ’ un examen final.