Panneau de gestion des cookies
NOTRE UTILISATION DES COOKIES
Des cookies sont utilisés sur notre site pour accéder à des informations stockées sur votre terminal. Nous utilisons des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site ainsi qu’avec notre partenaire des cookies fonctionnels de sécurité et partage d’information soumis à votre consentement pour les finalités décrites. Vous pouvez paramétrer le dépôt de ces cookies en cliquant sur le bouton « PARAMETRER » ci-dessous.

Projet Programmation financière

Ects : 1.5

Enseignant responsable :

Volume horaire : 12

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours projet traite du problème d’implémentation des modèles de valuation des produits dérivés financiers.

Il s’agira de mettre en application les modèles de pricing présentés en finance de marché. Ce cours-projet abordera tout particulièrement la méthode de Monte-Carlo et son implémentation en Python afin d'évaluer des options Européennes et Asiatiques dans des modèles à volatilité locale.

Pré-requis obligatoires :

Cours de finance de marché.

Compétence à acquérir :

Programmation en Python des méthodes de pricing vues dans le cours Finance de Marché.

Mode de contrôle des connaissances :

Contrôle sous la forme d'un TP.