Méthodes numériques en finance

Ects : 2

Enseignant responsable :

  • LAURENT TUR

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Théorie de la Réplication : valorisation des options. Formule de Feymann Kac et application au cas d'options européennes, asiatiques et américaines. Méthodes numériques : arbres, EDP et Monte-Carlo. Présentation et utilisation d'un logiciel d'évaluation d'obligations convertibles.

Compétence à acquérir :

Présentation succincte des principales méthodes numériques utilisées en finance pour l'évaluation des produits dérivés.

Connaitre les principales méthodes numériques utilisées pour l’évaluation des produits dérivés.