Ects : 4

Enseignant responsable :

• JOACHIM JARREAU

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours est une présentation approfondie de l'estimation et des tests statistiques, qui sont essentiels pour l'analyse de données économiques et qui sont à la base de l'analyse économétrique. Les séances de cours comprendront des sessions théoriques et des exercices appliqués sur des bases de données réelles avec le logiciel R. Plan du cours :

• Chapitre 1 : Concepts de base en probabilité
• Chapitre 2 : Échantillonnage et inférence statistique
• Chapitre 3 : Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
• Chapitre 4 : Tests paramétriques : tests de comparaison d'un paramètre à une valeur
• Chapitre 5 : Tests paramétriques : tests de comparaison de deux paramètres
• Chapitre 6 : Tests du Chi-deux.

Pré-requis obligatoires :

• Cours de statistique descriptive et de probabilité de L1- L2 Economie ;
• Connaissances de base sur R et la plateforme RStudio.

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

• Comprendre les fondements théoriques de l'inférence statistique
• Effectuer des tests statistiques sur des données réelles
• Utilisation du langage R à des fins d'échantillonnage, d'estimation et de test.

Mode de contrôle des connaissances :

• Contrôle intermédiaire (35%)
• Examen final (50%)
• Projet avec R (15%).

Bibliographie, lectures recommandées

• C. Hurlin, V. Mignon, Statistique et probabilités en économie-gestion, Dunod, 2022
• M. Lejeune, Statistique : La théorie et ses applications, Springer Verlag France, 2015
• M. Maumy-Bertrand, F. Bertrand, Initiation à la statistique avec R, Dunod, 2018.