Ects : 4

Enseignant responsable :

• MARION OURY

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

Degré de difficulté pour un étudiant étranger : Niveau 3 - matière difficile

Objectifs de l'enseignement : consolider la maîtrise d'un certain nombre d'outils mathématiques indispensables à tout économiste appliqué.

Description de l'Enseignement :

- Rappels et compléments sur les maxima, minima, bornes supérieures, bornes inférieures,... - Espaces vectoriels normés (normes, ensembles ouverts, fermés, compacts)

- Fonctions de plusieurs variables réelles (continuité, différentiabilité, formules de Taylor, optimisation sans contrainte)

- Ensembles convexes, fonctions convexes, concaves, optimisation de fonctions concaves - Optimisation sous contraintes, conditions de Karush-Kuhn-Tucker (contraintes égalité/inégalité)

Méthodes de l'Enseignement : Séances mêlant l'introduction des notions, définitions et résultats à connaître (à partir d'un polycopié) et l'illustration par des exercices variés.

Pré-requis recommandés :

Continuité et dérivabilité de fonction de R dans R, formule de Taylor dans R, optimisation de fonctions de R dans R, suites réelles, familiarité avec la notion de vecteurs

Pré-requis obligatoires :

Cours de base de mathématiques (essentiellement d'analyse), tels que ceux qui sont dispensés dans les deux premières années de licence en économie et gestion.

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Aptitude au raisonnement mathématique, maîtrise des méthodes de base d'optimisation de fonctions de plusieurs variables, avec ou sans contraintes.

Mode de contrôle des connaissances :

Évaluation : Contrôle continu (50%), examen (50%)

Bibliographie, lectures recommandées

Philippe Michel, Cours de mathématiques pour économistes, Economica C.P Simon et L. Blume, Mathématiques pour économistes, De Boeck Cours en ligne de Martin J. Osborne : Mathematical Methods for Economic Theory (sur le site internet de l'auteur)