Outils mathématiques à la finance
Enseignant responsable :
Volume horaire : 18Description du contenu de l'enseignement :
- Introductions aux Equations Différentielles Ordinaires (EDO): premières définitions et motivations par des exemples économiques
- Cadre théorique général: le théorème de Cauchy Lipschitz
- Quelques techniques de résolutions d'EDO scalaires
- Etude qualitative des EDO scalaires (lignes de phase)
- Etude des systèmes d'EDO: le cas linaire
- Notions d'équilibre, de stabilité
- Introduction élémentaire aux EDO non linéaires
- Méthode de différences finies et résolution numériques d'EDO Méthodes de l'Enseignement : Cours magistraux et applications informatiques. Pré requis :Niveau intermédiaire en VBA et en mathématiques.
Pré-requis recommandés :
Eléments d'algèbre linéaire: espace vectoriel, calcul matriciel, valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation de matrice
Coefficient : 0,5Compétence à acquérir :
L'objectif de ce cours est d'introduire des méthodes mathématiques fondamentales dans l'élaboration et la résolution de modèles économiques dynamiques. Une part importante est consacrée aux Equations différentielles Ordinaires (EDO) et à des notions élémentaires de la théorie des systèmes dynamiques. Sont abordés les aspects théoriques aussi bien que les aspects numériques (VBA).
Mode de contrôle des connaissances :
Examen final