Outils mathématiques à la finance

Ects : 2

Enseignant responsable :

  • JULIEN CLAISSE
  • IMEN BEN TAHAR
  • PAUL GASSIAT

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

  • Introductions aux Equations Différentielles Ordinaires (EDO): premières définitions et motivations par des exemples économiques
  • Cadre théorique général: le théorème de Cauchy Lipschitz
  • Quelques techniques de résolutions d'EDO scalaires
  • Etude qualitative des EDO scalaires (lignes de phase)
  • Etude des systèmes d'EDO: le cas linaire
  • Notions d'équilibre, de stabilité
  • Introduction élémentaire aux EDO non linéaires
  • Méthode de différences finies et résolution numériques d'EDO Méthodes de l'Enseignement : Cours magistraux et applications informatiques. Pré requis :Niveau intermédiaire en VBA et en mathématiques.

Pré-requis recommandés :

Eléments d'algèbre linéaire: espace vectoriel, calcul matriciel, valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation de matrice

Compétence à acquérir :

L'objectif de ce cours est d'introduire des méthodes mathématiques fondamentales dans l'élaboration et la résolution de modèles économiques dynamiques. Une part importante est consacrée aux Equations différentielles Ordinaires (EDO) et à des notions élémentaires de la théorie des systèmes dynamiques. Sont abordés les aspects théoriques aussi bien que les aspects numériques (VBA).

Mode de contrôle des connaissances :

Examen final