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Arbitrage et Pricing

Ects : 3

Enseignant responsable :

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours offre une introduction accessible au calcul stochastique, une discipline mathématique essentielle en ingénierie financière. Son approche met l'accent sur la simplification des concepts mathématiques pour convenir à un public d'économistes. Il présente deux modèles d'évaluation d'option : le modèle à temps discret (Binomial) et le modèle à temps continu (Black-Scholes). Il sensibilise à la détection d’opportunité d'arbitrage et forme à l’identification de stratégies adaptées.

Pré-requis recommandés :

Connaissance des produits dérivés.

Pré-requis obligatoires :

Bonnes connaissances du calcul des probabilités, et du fonctionnement des marchés financiers.

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Valorisation des produits dérivés, apprentissage des stratégies d’arbitrage et des instruments de base de la gestion financière des options (« grecques »).

Mode de contrôle des connaissances :

Examen terminal