Calcul stochastique

Ects : 3

Enseignant responsable :

  • JEROME MATHIS

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.

- Fournir une approche d'ingénierie à l'arbitrage financier.

 

Chapter 1: Introduction to Arbitrage opportunities

Chapter 2: Binomial tree with one period

Chapter 3: Binomial tree with n period

Chapter 4: Black–Scholes model

Chapter 5: The Greek Letters

Pré-requis obligatoires :

Probability theory

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

- Familiarisation avec les modèles à temps discrets (Binomial) et continue (Black-Scholes).

Mode de contrôle des connaissances :

Final Exam