Ects : 3

Enseignant responsable :

• EMMANUEL LEPINETTE

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

- Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance. - Fournir une approche d'ingénierie à l'arbitrage financier. Chapt 1: Structures probabilistes et stochastiques. Chapt 2: Modélisation stochastique d'un marché financier dont les modèles binomiaux. Chapt 3: Passage du temps discret au temps continu. Chapt 4: Intégrale stochastique. Chapt 5: Le modèle de Black et Scholes.

Pré-requis recommandés :

Mathématiques et une introduction à Python.

Pré-requis obligatoires :

Des bases en théorie de la probabilité et en mathématiques plus généralement.

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

- Familiarisation avec les modèles stochastiques pour la finance.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen final

Bibliographie, lectures recommandées

Quantitative Finance For The Beginners: Stochastic Models and European and Asian Options Pricing . Author: Emmanuel Lépinette.