Ects : 3

Enseignant responsable :

• EMMANUEL FRUCHARD

Volume horaire : 24

Description du contenu de l'enseignement :

• Présentation des classes en VBA et Python
• Présentation du mouvement brownien et simulation en VBA et Python
• Usage d'un mouvement brownien pour simuler les flux d'un swap structuré
• Analyse de risque d'un swap structuré tel que ceux vendus entre 2005 et 2010
• Usage de VBA pour modifier un graphique Excel

Pré-requis recommandés :

Bases de VBA et Python

Pré-requis obligatoires :

Bases de programmation dans un langage au moins

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

• Codage orienté objet en VBA et Python
• Simulation et usage d'un mouvement brownien
• Calcul des flux payés par un swap structuré
• Analyse de risque d'un swap structuré
• Connaissance des objets des applications d'Excel, Word et Outlook

Mode de contrôle des connaissances :

QCM individuel et rapport de cas en binôme

Bibliographie, lectures recommandées

Pour se former à Python : www.w3schools.com/python/