Instrument et marchés dérivés

Ects : 6

Enseignant responsable :

  • DELPHINE LAUTIER

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

- Introduction aux produits dérivés

- Caractéristiques et évaluation des contrats

futures et

forward

 

- La gestion des risques avec des contrats

futures

 

- Caractéristiques et évaluation des options

- La gestion des risques avec les instruments du marché de gré à gré

- Risque de taux d'intérêt: définition et gestion

- Risque de crédit: définition et gestion

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

- Comprendre, sur la base d’exemples concrets (matières premières, taux d’intérêt, actions,…), le fonctionnement des marchés dérivés et leur organisation (marchés de gré à gré / marchés organisés).

- Expliquer l’utilisation qui peut être faite des principaux instruments dérivés tels que les contrats à terme, les options et les swaps.

- Maîtriser les bases de l’évaluation de ces instruments.

Mode de contrôle des connaissances :

Contrôle continu 50%

Examen terminal 50%

Bibliographie, lectures recommandées

Hull J.C. "Options, futures and other derivatives".

Polycopié associé au cours.