Ects : 3

Enseignant responsable :

• IMEN BEN TAHAR

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

1. Principe de l'évaluation par réplication en absence d'opportunités d'arbitrage, 2. Outils de calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien, calcul d'Itô), 3. Application au modèle de Black& Scholes

Pré-requis recommandés :

Processus stochastique en temps discret, martingales en temps discret, modèles binomiaux pour l'évaluation d'options

Pré-requis obligatoires :

Bases en probabilités (espace de probabilité, tribu, mesure de probabilité, espérance, espérance conditionnelle)

Coefficient : 2

Compétence à acquérir :

Introduction à la modélisation stochastique en Finance, application à l'évaluation et couverture des produits dérivés