Econométrie des séries temporelles

Ects : 3

Enseignant responsable :

  • KARINE MICHALON

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :
Chapitre 1 - Généralités sur les séries temporelles
Chapitre 2 – Les processus ARMA
Chapitre 3 – Processus Aléatoires non stationnaires et tests de racine unitaire
Chapitre 4 – Les processus VAR
Chapitre 5 – Cointégration et modèles à correction d’erreur

Pré-requis obligatoires :
Statistiques, probabilités, calcul matricielle, régression linéaire
Coefficient : 2
Compétence à acquérir :
Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.
Mode de contrôle des connaissances :
  1. Interrogation et examen écrits.
  2. Projet nécessitant GRETL

Bibliographie, lectures recommandées
Bourbonnais R. (2006), Econométrie, Dunod

Bourbonnais R. et Terraza M. (1998), Analyse des séries temporelles en économie, Collection Économie, PUF.

Bresson G. et Pirotte A. (1995), Économétrie des séries temporelles : théorie et applications, Collection Économie, PUF.

Brooks C. (2002), Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press.

Dinardo J. et Johnston J. (1999), Méthodes économétriques, Economica

Gourièroux C. Et Montfort A. (1995), Séries temporelles et modèles dynamiques, Economica

Lardic S. et Mignon V. (2002), Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica.

Mills T.C. (1999), The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press.