Ects : 3

Enseignant responsable :

• MARIE BESSEC

Volume horaire : 24

Description du contenu de l'enseignement :

Chapitre 1 - Processus ARMA stationnaires Chapitre 2- Processus ARIMA non stationnaires Chapitre 3- Identification, estimation et prévision d'un processus ARMA Chapitre 4- Processus VAR Chapitre 5- Cointégration et modèles à correction d ’ erreur

Pré-requis obligatoires :

Cours de statistique et cours d'économétrie de niveau L3

Coefficient : 2

Compétence à acquérir :

Analyse univariée et multivariée des séries temporelles. Utilisation du logiciel GRETL.

Mode de contrôle des connaissances :

• Examen écrit.
• Projet nécessitant GRETL

Bibliographie, lectures recommandées

• Bourbonnais R., Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 9ème édition., 2015.
• Brooks C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 3ème édition, juin 2014.
• Ghysels E. et Marcellino M., Applied Economic Forecasting using Time Series Methods, Oxford University Press, 2018.