Marché de Taux

Ects : 3

Enseignant responsable :

  • AYMERIC KALIFE

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

Marchés de taux d'intérêts, marchés des dérivés de taux

- Maitrise des principes sous-jacents à l'organisation et au fonctionnement des marchés de taux

- Développer des connaissances théoriques sur l'estimation des courbes de taux et sur l'évaluation la couverture des risques sous-jacents

- Développer des connaissances sur l'analyse et l'évaluation des obligations et des dérivés de taux

 

- Initiation aux problématiques de finance durable et actifs ESG

Coefficient : 3

Compétence à acquérir :

- Analyse du risque et évaluation des obligations

- Stratégies de couverture du risque de taux et d'inflation avec les instruments dérivés

- Principes de fonctionnement des marchés de taux

Mode de contrôle des connaissances :

examen sur table

rendu “Trade idea”

Bibliographie, lectures recommandées

Fixed-Income Securities: Valuation, Risk Management, and Portfolio Strategies, Lionel Martellini, Philippe Priaulet

 

Fixed Income Analysis, CFA institute, Barbara S. Petitt (Author), Jerald E. Pinto, Wendy L. Pirie, Bob

 

Interest Rate Risk Modeling, Wiley, Sanjay K. Nawalkha, Gloria M. Soto, Natalia A. Beliaeva

 

Fixed Income Mathematics, Analytical & Statistical Techniques, Frank J. Fabozzi