Ects : 3

Enseignant responsable :

• EMMANUEL LEPINETTE

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

Introduction au calcul stochastique

-Outils probabilistes. - Introduction aux processus stochastiques. - Maitriser les principes élémentaires du calcul stochastique. - Applications à l'évaluation des dérivés et à la simulation des prix des actifs financiers.

-Programmation en Python; méthodes de Monte Carlo.

Pré-requis recommandés :

Revoir ou conforter ses connaissances en théorie des probabilités.

Revoir la notion d'intégrale et somme de Riemann.

Coefficient : 3

Compétence à acquérir :

-Modélisation de la dynamique des prix d' actifs financiers dans le cadre de modèles de marchés stochastiques. - Pricing d'options.

Mode de contrôle des connaissances :

CC sur table (30%)+Examen (70%).