Ects : 3

Enseignant responsable :

• EMMANUEL LEPINETTE

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

Introduction au calcul stochastique

-Outils probabilistes.

- Introduction aux processus stochastiques.

- Maitriser les principes élémentaires du calcul stochastique.

- Applications à l'évaluation des dérivés et à la simulation des prix des actifs financiers.

 

-Programmation en Python; méthodes de Monte Carlo.

Pré-requis recommandés :

Revoir ou conforter ses connaissances en théorie des probabilités.

Revoir la notion d'intégrale et somme de Riemann.

Coefficient : 3

Compétence à acquérir :

-Modélisation de la dynamique des prix d' actifs financiers dans le cadre de modèles de marchés stochastiques.

- Pricing d'options.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen final + CC.