Machine Learning pour la finance

Ects : 3

Enseignant responsable :

  • FABRICE RIVA

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

  • Part 1: Option basics
  • Part 2: Cox, Ross and Rubinstien binomial option pricing model
  • Part 3: Black and Scholes continuous time model
  • Part 4: Hedging
  • Part 5: Portfolio insurance

Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
The objective of this course is to acquaint students with option pricing techniques and the hedging of portfolios containing options.
Bibliographie, lectures recommandées
Hull J., "Options, futures, et autres actifs dérivés", Pearson (10ème édition)