Méthodes quantitatives pour la finance

Ects : 3

Enseignant responsable :

  • SERGE DAROLLES

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

1. Propriétés statistiques des rendements financiers

2. Construction de portefeuilles et optimalité

3. Asset pricing et CAPM

4. Evaluation des produits dérivés – temps discret

5. Evaluation des produits dérivés – temps continu

Pré-requis recommandés :

- Statistiques : estimation, théorie des tests

- Théorie financière : allocation de portefeuilles, modèles d'évaluation d'actifs, produits dérivés

- Algèbre linéaire : vecteurs, matrices

Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Maîtrise des concepts théoriques et empiriques des modèles d'évaluation d'actifs financiers

Mode de contrôle des connaissances :

QCM