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Applications informatiques en finance quantitative

Ects : 9

Description du contenu de l'enseignement :

  • Introduction au Machine Learning (apprentissage supervisé)
    • K plus proches voisins
    • Arbre de décision
  • Méthodologie
    • Notion sur sur-apprentissage
    • Validation croisée / Bootstrap
  • Méthodes ensemblistes
    • Bagging
    • Random Forests
    • Boosting
  • Support Vector Machine et méthodes à noyaux
  • Deep Learning
  • Données déséquilibrées
    • Area Under Curve (AUC) et autres mesures de qualité
    • Stratégies d’apprentissage
  • Apprentissage non-supervisé
    • Classification non supervisée (clustering)
    • Recherche de schémas fréquents et de points aberrants

Pré-requis recommandés :

Algorithmique et programmation ainsi que Data Management sous Python

Coefficient : 3

Compétence à acquérir :

  • Comprendre les principes algorithmiques des techniques de Machine Learning
  • Sélectionner et paramétrer une technique d’apprentissage adaptée à une problématique décisionnelle
  • Réaliser des prédictions et des classifications à partir de données massives structurée et non-structurées

Mode de contrôle des connaissances :

Examen en salle machine plus contrôle continu (en option)

Bibliographie, lectures recommandées

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition par Aurélien Géron, Released September 2019, O'Reilly Media, Inc.