Applications informatiques en finance quantitative
Ects : 9
Description du contenu de l'enseignement :
- Introduction au Machine Learning (apprentissage supervisé)
- K plus proches voisins
- Arbre de décision
- Méthodologie
- Notion sur sur-apprentissage
- Validation croisée / Bootstrap
- Méthodes ensemblistes
- Bagging
- Random Forests
- Boosting
- Support Vector Machine et méthodes à noyaux
- Deep Learning
- Données déséquilibrées
- Area Under Curve (AUC) et autres mesures de qualité
- Stratégies d’apprentissage
- Apprentissage non-supervisé
- Classification non supervisée (clustering)
- Recherche de schémas fréquents et de points aberrants
Pré-requis recommandés :
Algorithmique et programmation ainsi que Data Management sous Python
Coefficient : 3Compétence à acquérir :
- Comprendre les principes algorithmiques des techniques de Machine Learning
- Sélectionner et paramétrer une technique d’apprentissage adaptée à une problématique décisionnelle
- Réaliser des prédictions et des classifications à partir de données massives structurée et non-structurées
Mode de contrôle des connaissances :
Examen en salle machine plus contrôle continu (en option)
Bibliographie, lectures recommandées
Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition par Aurélien Géron, Released September 2019, O'Reilly Media, Inc.