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Mouvement brownien & évaluation des actifs contingents

Ects : 6
Volume horaire : 40

Description du contenu de l'enseignement :

Évaluation d ’ actifs contingents en absence d ’ opportunités d ’ arbitrage : cadre du temps discret opportunités d ’ arbitrage ; stratégies de réplication et évaluation ; modèle de Cox-Ross et Rubinstein. Introduction au calcul stochastique en temps continu (mouvement Brownien ; intégrale d ’ Itô). Modèle de Black et Scholes (modèle de marché en temps continu ; équation de Black et Scholes et prix d ’ options ; définition et utilisation des grecques).

Enseignant responsable : IMEN BEN TAHAR

Coefficient : 2

Compétence à acquérir :

Étude du mouvement Brownien et son utilisation pour la modélisation des prix des actifs financiers. Présenter la méthodologie de l ’ évaluation d ’ actifs en Absence d ’ opportunités d ’ Arbitrage dans des modèles en temps continu et présenter le modèle de Black et Scholes.