Ceremonie de signature de nouveaux partenariats pour le programme Egalite des Chances - 26 09 2018Ceremonie de signature de nouveaux partenariats pour le programme Egalite des Chances - 26 09 2018

Diagnostic économique international - 211 - 2ème année de master

L'année de formation

Obligatoire pour apprentissage

  • Matlab (Pré-rentrée)

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    Volume horaire : 6
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

    Enseignant responsable :

    • GAUTHIER VERMANDEL

  • Livret

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    Ects : 6
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Le premier Livret, remis à mi-parcours, présente l'entreprise ou l'institution d'accueil et son environnement ; il décrit les missions et fixe les objectifs pour la seconde période de l'apprentissage.

Obligatoire pour formation continue

  • Matlab (Pré-rentrée)

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    Volume horaire : 6
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

    Enseignant responsable :

    • GAUTHIER VERMANDEL

  • Mémoire

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    Ects : 6
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

Optionnel - 24 ECTS à choisir

  • Introduction à l'évaluation des politiques publiques

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    Ects : 3
    Volume horaire : 9
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Ce cours se décline en deux axes principaux. Le premier s’intéresse aux méthodes d’évaluation ex post c’est-à-dire aux méthodes qui cherchent à mesurer l’impact effectif d’une intervention ayant été mise en oeuvre. Ces méthodes font principalement appel à l’économétrie, en portant une attention particulière à la question de l’identification de liens de causalité. Plusieurs méthodes seront présentées : les méthodes expérimentales (essais randomisés contrôlés) et non expérimentales (variables instrumentales, régressions sur discontinuité, appariement et doubles différences). Le second axe s’intéresse aux méthodes d’évaluation ex ante c’est-à-dire aux méthodes qui cherchent à anticiper l’impact d’une intervention que l’on envisage de mettre en oeuvre. Ces méthodes font principalement appel à la construction de modèles de simulations, notamment les MEGC et les modèles de microsimulation et portent une attention particulière à la description des mécanismes de transmission des effets des interventions analysées.

    Enseignant responsable :

    • ANNE SOPHIE ROBILLIARD

  • Concepts et outils d'analyse de la pauvreté et des inégalités

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    A partir de données individuelles portant sur un pays en développeemnt ou en transition (enquêtes ménages, enquêtes emploi, etc.), les étudiants apprendront à manier différents indicateurs de bien-être, établir un profil de pauvreté et analyser les inégalités intra-pays. L'objectif est que que les étudiants élaborent un diagnostic de la pauvreté et des inégalités au sein d'un pays susceptible d'aider à la formulation de politiques de réduction de la pauvreté.

    Enseignant responsable :

    • ELODIE DJEMAI
    • MARTA MENENDEZ

  • Méthodes empiriques d'analyse des politiques de développement

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Ce cours a un objectif double. Concevoir et comprendre les enjeux des différentes politiques de lutte contre la pauvreté. Aller au-delà de l’approche statique : analyse des évolutions de la pauvreté et des inégalités, analyse des trappes de la pauvreté et de leurs facteurs explicatifs. Les outils mobilisés dans ce cours donnent des clés en vue de définir des politiques de développement efficaces en analysant les inégalités intra-pays en termes de vulnérabilité, de pauvreté, d’accès au marché du travail, de santé ou d’éducation par exemple. Ces outils sont également pertinents pour les pays de l’OCDE. A l’issue du cours les étudiants auront acquis des compétences dans l’utilisation des données de panel individuelles, auront été capables de mettre en oeuvre des concepts théoriques visant à mieux comprendre la dynamique de la pauvreté et les inégalités dans des pays à faible revenus. L’évaluation permettra aux étudiants de reproduire des analyses économétriques telles que préconisées par les institutions internationales dans leurs Poverty Assessment Studies.

    Enseignant responsable :

    • MARTA MENENDEZ
    • ELODIE DJEMAI

  • Financial Markets

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    L'objectif de cet enseignement est de comprendre les relations entre les fluctuations des marchés financiers et les évolutions économiques. Le cours traite du rôle des marchés financiers dans l'économie mondiale. Les notions de base, économiques et financières, sont présentées pour comprendre et suivre les évolutions des grands marchés financiers internationaux. Le cours porte également sur l’évolution de la croissance des marchés financiers dans les pays émergents.

    Enseignant responsable :

    • FRANCOIS-XAVIER CHAUCHAT

  • Analyse sectorielle

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    L'analyse sectorielle a pour but d’étudier les caractéristiques économiques et concurrentielles d'un secteur économique. En répondant à des enjeux concrets à la fois stratégiques et prospectifs, elle s’est imposée comme l’un des outils incontournables dans nombre d’organisations privées ou publiques. Ce cours a pour ambition de délivrer les notions fondamentales à connaître et à appliquer lors d’une analyse sectorielle. Il fournira ainsi aux étudiants une colonne vertébrale analytique qu’ils pourront plus tard mettre à profit lorsqu’ils se livreront à cet exercice quel que soit le secteur étudié. L’enseignement de cette matière sera enfin systématiquement appuyé par des exemples concrets et des cas pratiques.

    Enseignant responsable :

    • Maxime MEHEUST

  • Pourquoi l’accord de Paris n’a pas mis fin au réchauffement climatique : économie et géopolitique des enjeux environnementaux

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les enjeux économiques et le cadre de gouvernance internationale sur les enjeux environnementaux et climatiques. Il vise à expliquer les enjeux de politique publique liés aux problèmes environnementaux, avec un focus sur les enjeux liés au changement climatique, en particulier sous l’angle économique et sous celui des relations internationales.

    Enseignant responsable :

    • ALICE PLANE

  • Macro-économétrie

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Ce cours offre les bases de la macroéconométrie comptemporaine et leurs applications en termes d’analyse économique et de prédiction des séries temporelles. Le cours se divise en deux blocs. Le premier couvre une présentation des modèles VAR (Vector Auto-Regressive Models) et leurs applications. Ces modèles sont purement statistiques et ne reposent pas sur de la théorie économique, mais possèdent un grand intérêt pour montrer les liens qui unissent des séries temporelles de façon agnostique. Le cours couvrira les VAR simples, les VAR restreints et les VAR bayésiens (BVAR). Le deuxième bloc concerne une présentation des modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) qui eux réposent sur la théorie économique. Ces modèles ont récemment colonisé les institutions internationales sur la dernière décennie et offrent des alternatives en termes de prédiction et d’analyse économique. Ces modèles seront estimés par des méthodes bayésiennes. Le cours est très appliqué et sera fait sur MATLAB.

    Enseignant responsable :

    • GAUTHIER VERMANDEL

  • Risque pays

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    Ects : 6
    Volume horaire : 42
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Ce cours a pour objectifs de présenter les principes de l'analyse du risque-pays permettant aux étudiants d'appliquer un ensemble de concepts théoriques et d'outils méthodologiques, à l'appui d'études de cas ; d'exposer la méthodologie de la notation souveraine pratiquée par les agences financières internationales et de débattre du rôle des agences de notation.

    Enseignant responsable :

    • SYLVAIN BELLEFONTAINE

  • Comptes nationaux

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :
    - Définitions de base
    - Connaissance des limites des données
    - Savoir où trouver les variables

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Le PIB
    - Les grands agrégats
    - Comparaisons internationales
    - Méthodes et sources des équilibres ressources/emplois
    - PIB et Bien-être
    - PIB et mondialisation

    - Comprendre les données macroéconomiques pour pouvoir les utiliser à bon escient.

    Enseignant responsable :

    • FRANCOIS LEQUILLER

Obligatoire pour apprentissage

  • Economie internationale appliquée

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    Ects : 6
    Volume horaire : 30
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les clés nécessaires à la réalisation de diagnostics conjoncturels. Il vise ainsi à : permettre aux étudiants d'interpréter les principaux indicateurs conjoncturels ; expliquer les spécificités économiques des différentes zones géographiques (Etats-Unis, Zone euro et pays émergents) ; revenir sur les cycles/faits économiques contemporains ; apprendre aux étudiants à construire un scénario économique pour le traduire en termes de positions d'investissements et d'allocations d'actifs sur les marchés.

    Enseignant responsable :

    • FLORIAN ROGER

  • Crises et politiques publiques

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

    Enseignant responsable :

    • SABINE MAGE-BERTOMEU
    • AUDE SZTULMAN

  • Initiation à R

    Array

    Volume horaire : 6
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

    Enseignant responsable :

    • MARTA MENENDEZ

  • Livret

    Array

    Ects : 12
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

Obligatoire pour formation continue

  • Economie internationale appliquée

    Array

    Ects : 6
    Volume horaire : 30
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les clés nécessaires à la réalisation de diagnostics conjoncturels. Il vise ainsi à : permettre aux étudiants d'interpréter les principaux indicateurs conjoncturels ; expliquer les spécificités économiques des différentes zones géographiques (Etats-Unis, Zone euro et pays émergents) ; revenir sur les cycles/faits économiques contemporains ; apprendre aux étudiants à construire un scénario économique pour le traduire en termes de positions d'investissements et d'allocations d'actifs sur les marchés.

    Enseignant responsable :

    • FLORIAN ROGER

  • Initiation à R

    Array

    Volume horaire : 6
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

    Enseignant responsable :

    • MARTA MENENDEZ

  • Crises et politiques publiques

    Array

    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

    Enseignant responsable :

    • SABINE MAGE-BERTOMEU
    • AUDE SZTULMAN

  • Mémoire

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    Ects : 12
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :

Optionnel - 12 ECTS à choisir

  • Union européenne : politique macroéconomique et intégration financière

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    Le cours vise à expliquer la finalité et la logique de la construction européenne afin de comprendre les défis et les implications pratiques pour l'économie réelle, le secteur financier et les modèles sociaux nationaux. Il illustre le processus décisionnel en se focalisant sur trois principaux domaines de gouvernance : union budgétaire, union monétaire et union bancaire. Le cours s'attache également à comprendre les transformations intervenues au cours des différentes étapes de l'intégration. Enfin, l'incomplétude des institutions permet d'illuster la menace qui pèse sur le projet européen.

    Enseignant responsable :

    • ANNA MARIA SIENKIEWICZ

  • Asset allocation

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    Ects : 3
    Volume horaire : 20
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :

    Description du contenu de l'enseignement :
    This course will address questions such as: How to develop valuation models at the class level? What is the influence of macro variables such as inflation or GDP growth? How to manage geopolitical risk ? How does behavioral finance impacts asset allocation policies? Through a mix of lectures and case studies this course will focus on explaining various asset allocation models and applying these models to practical investment problems. Some familiarity with the basic models of financial economics (Markowitz, CAPM and APT) will be hepful but not required.

    Enseignant responsable :

    • EDOUARD SENECHAL

  • Diagnostic de court terme et nowcasting

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :
    Construction d'outils de prévision de court terme de séries macroéconomiques et financières

    Description du contenu de l'enseignement :
    Ce cours présente les outils utilisés par les conjoncturistes en vue de faire de la prévision de court terme (ou
    nowcasting) des variables macroéconomiques. Nous faisons d’abord un rappel sur les modèles de prévision linéaires classiques et les techniques d’évaluation des prévisions. Nous indiquons ensuite comment ces spécifications peuvent être adaptées, afin de prendre en compte de gros volumes de données (modèles à facteurs, algorithme de sélection et combinaison des prévisions). Nous introduisons par ailleurs des modélisations multi-fréquentielles (MIDAS, bridge) pour intégrer des indicateurs de fréquence élevée et mettre à jour le diagnostic au fil de la publication des indicateurs conjoncturels. Enfin, les modèles à changement de régime et certaines techniques du
    machine learning permettent de prendre en compte des liaisons plus complexes entre la variable prévue et les prédicteurs et de qualifier l’état conjoncturel. Ces différentes techniques sont mises en perspective avec les outils actuellement employés dans les services conjoncturels de l'Insee, de la Banque de France et de la direction générale du Trésor et sont illustrées sur des cas pratiques sur le logiciel Matlab.

    Enseignant responsable :

    • MARIE BESSEC

  • VBA pour Excel

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    Ects : 3
    Volume horaire : 21
    Coefficient : Array
    Compétence à acquérir :
    Automatiser un tableau de bord avec VBA.
    Faire des calculs avec VBA
    Optimiser avec VBA
    Simuler avec VBA

    Description du contenu de l'enseignement :
    A l’issue du cours, les étudiants doivent être capables d’automatiser des rapports sous Excel. Les points suivants sont abordés : Prise en main de VBA et généralités sur les macros ; Les principales propriétés et méthodes des objets d’Excel ; Les fonctions des bibliothèques Excel et VBA ; Les fonctions personnalisées ; Les formules ; Les boucles & les structures conditionnelles ; Les tris et la recherche de données ; Le solveur ; Les simulations ; Les interfaces (Userform). Le cours s’appuie sur une quinzaine d'exercices qui permettent d'aborder progressivement les différentes notions.

    Enseignant responsable :

    • FREDERIC PELTRAULT

Formation année universitaire 2020 - 2021 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

La formation est conçue pour offrir un équilibre entre la théorie et la pratique dans les contenus et les modalités d’enseignement. Les cours sont dispensés en petits groupes, favorisant ainsi une pédagogie active : travaux collectifs, projets, exposés, etc.
La formation comprend un large choix de cours optionnels, enseignés à 30 % en anglais. Le parcours représente environ 300 heures d’enseignements, réparties entre septembre et mars.
L’année est organisée sur le rythme de l’alternance, de la manière suivante :

  • De septembre à mars : 3 jours en entreprise, 2 jours à l’université ;
  • D’avril à septembre : temps plein en entreprise.

Les étudiants effectuent leur alternance dans des institutions très diverses tant dans le secteur privé que public.
L’apprentissage fait l’objet d’un encadrement régulier par un tuteur académique et un maître d’apprentissage ; il donne lieu à la réalisation de deux documents et d'une soutenance :

  • Le premier livret, remis à mi-parcours, présente l’entreprise ou l’institution d’accueil et son environnement ; il décrit les missions et fixe les objectifs pour la seconde période de l’apprentissage.
  • Le second livret correspond à un mémoire d’économie qui s’appuie sur une ou plusieurs missions effectuées ; il propose également un bilan de l’apprentissage. Ce mémoire fait l’objet d’une soutenance.
Enfin, les étudiants participent tout au long de l’année à des projets pédagogiques transversaux : organisation d'un voyage d’études, préparation et animation d’une conférence académique, etc.


Stages et projets tutorés

Les étudiants en formation continue doivent valider un stage de 3 mois minimum. Ils ont la possibilité de valider celui-ci dans le cadre de leur activité professionnelle.

Équipe pédagogique

  • Sylvain BELLEFONTAINE

    BNP Paribas

  • Marie BESSEC

    Université Paris Dauphine-PSL

  • Ana BOATA

    Eulerhermes

  • François-Xavier CHAUCHAT

    Dorval Asset Management

  • Stéphane COLLIAC

    Eulerhermes

  • Juan Carlos DIAZ-MENDOZA

    Société Générale

  • Elodie DJEMAI

    Université Paris Dauphine-PSL

  • Françoise FORGES

    Université Paris Dauphine-PSL

  • François LEQUILLER

    OCDE

  • Maxime MEHEUST

    BNP Paribas

  • Marta MENENDEZ

    Université Paris Dauphine-PSL

  • Paola MONPERRUS

    Crédit Agricole

  • Sarah N'SONDE

    Economiste consultante

  • Daniela ORDONEZ

    BPI France

  • Frédéric PELTRAULT

    Université Paris Dauphine-PSL

  • Alice PLANE

    Cheffe du pôle climat, ministère des affaires étrangères

  • Anne-Sophie ROBILLIARD

    IRD, DIAL

  • Florian ROGER

    Direction des études économiques

  • Edouard SENECHAL

    William Blair

  • Anna SIENKIEWICZ

    Crédit Agricole

  • Gauthier VERMANDEL

    Université Paris Dauphine-PSL

  • Adrien ZAKHARTCHOUK

    Chef du bureau Climat, environnement et agriculture, ministère de l’Economie et des finances


 

 

Des programmes nourris par la recherche

Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.

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