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Banque, Finance, Assurance - 2ème année de master (magistère)

L'année de formation

Obligatoire

  • Investisseurs à long terme

    Investisseurs à long terme

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Mesure et modélisation des risques de long terme (inflation, longévité etc.), techniques de gestion de portefeuille, gestion actif passif

    Description du contenu de l'enseignement :
    Investisseurs à long terme, risques de long terme, techniques de gestion de portefeuille
    Présenter les investisseurs à long terme, leurs objectifs et leurs problématiques de gestion, puis d’aborder les aspects théoriques et pratiques de leur gestion d’actifs

  • L'épargne et le financement de l'économie réelle

    L'épargne et le financement de l'économie réelle

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Connaissance des marchés de l'épargne hexagonaux, du role des différents modes de finacement, de l'affectation finale de l'épargne des ménages

    Description du contenu de l'enseignement :
    Equilibre épargne-investissement, besoins de financement, motifs d'épargne, placements financiers des ménages, rendements des actifs, produits d'épargne (épargne bilancielle et hors bilan) destination finale de l'épargne, répartition des richesses, imposition du capital (revenus, stocks, transmission)
    Comprendre les interactions entre épargne et croissance, et réfléchir à l'allocation optimale compte tenu des besoins de financements de l'économie et des besoins des ménages

  • Macroéconomie pour les acteurs financiers

    Macroéconomie pour les acteurs financiers

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Un exposé et un devoir sur table permettent aux étudiants de travailler sur leur capacité de synthèse et leur capacité à rédiger une analyse conjoncturelle en lien avec l'actualité des marchés.

    Description du contenu de l'enseignement :
    I.Comment les marchés suivent la conjoncture : un cadre d’analyse II. Les marchés de taux d’intérêt III. Les marchés boursiers IV. Les marchés des changes
    Ce cours vise à permettre aux étudiants de faire le lien entre les évolutions macroéconomiques et celles des marchés financiers.

Optionnel

  • Option : recherche

    Option : recherche

    Ects : 18
    Compétence à acquérir :
    Autonomie, créativité, rigueur, compréhension et synthèse de la litérature

    Description du contenu de l'enseignement :
    Les étudiants, qui choisissent l’option recherche, bénéficient d'une formation à la recherche dans le cadre du parcours 106 du Master EIF, puis à partir
    de septembre 2020 du parcours recherche QEA du nouveau master Quantitative Economics. Ils suivent des cours approfondis à la frontière de la recherche.
    Réaliser un mémoire de recherche
    qui est un premier pas vers un travail de thèse pour ceux qui souhaitent poursuivre leur parcours dans l'école doctorale de Dauphine.

  • Leadership en finance et Entreprenariat

    Leadership en finance et Entreprenariat

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Développer les différentes stratégies du « leadership » dans le monde de l’entreprise. Comprendre les différents mode de communication, en particulier la communication émotionnelle qui est souvent un concept méconnu des étudiants.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Analyser articles, interviews, études de cas et autobiographies. Les étudiants devront comprendre les différents types et outils du « leadership » Ils apprendront à communiquer et approfondir leurs capacité d’acquisition de nouveaux outils et nouvelles stratégies.
    L'objectif du cours est de se construire des qualités de « leadership » en
    comprenant types et cadres du « leadership » et en approfondissant les principes généraux des mécanismes stratégiques du « leadership ». De déveloper des stratégies adaptables et innovantes, de renforcer et de développer les compétences du « leadership » dans des environnements culturellement variés

  • Econométrie appliquée

    Econométrie appliquée

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Modélisation univariée de la volatilité (ARCH, GARCH); Modélisation multivariée de la volatilité (BEKK, CCC); Tests de validation (UC, IND, CC, durtion); Mesures du risque systémique (MES, CoVaR et SRISK)

    Description du contenu de l'enseignement :
    1. Mesures de risque de marché (Value-at-Risk et Expected Shortfall) 2.Validation des mesures de risque de marché 3. Risque systémique et régulation macroprudentielle
    Ce cours a pour objectif de développer les compétences techniques des étudiants afin qu'ils soient capables de manipuler facilement les concepts essentiels en gestion des risques de marché dans le secteur financier mis en place par le comité de Bâle.

  • Circulation-transversalité (transversalité droit et finance)

    Circulation-transversalité (transversalité droit et finance)

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Négociation (aspect juridique et financier)
    LBO (aspect juridique et financier)
    Rédaction d'actes juridiques
    Présentation orale

    Description du contenu de l'enseignement :
    Acquisition de groupes de sociétés (droit et finance)
    Négocier les modalités des opérations d'acquisition (aspect juridique et financier)
    Repérer les points clés des opérations d'acquisition
    Rédiger des actes juridiques relatifs aux opération d'acquisition
    Développer les compétences des étudiants en matière de présentation
    Favoriser les échanges entre juristes et financiers

  • Fusions, acquisitions et risque de capital

    Fusions, acquisitions et risque de capital

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Analyse financière opérationnelle, valorisation, stratégie financière.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Stratégie d'investissement, croissance interne, externe, co-développement
    Comprendre les leviers de la croissance, et leur effet sur la création de valeur

  • L'impact du Big Data et de l'intelligence artificielle sur la finance

    L'impact du Big Data et de l'intelligence artificielle sur la finance

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Connaisance des principaux concepts en IA, machine learning Vision sythétique et critique des innovations en cours

    Description du contenu de l'enseignement :
    Histoire de l'IA Le Big Data en chiffres Principales applications aux services financiers Etudes de cas de startup innovantes Forces et faiblesses de l'IA contemporaine Impacts économiques, sociaux et éthiques
    Evaluer et comprendre comment et pourquoi Big Data et Intelligence artificielle impacteront les métiers du secteur des services financiers

  • Financement de projet

    Financement de projet

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Comprendre et analyser les concepts de base du financement de projet : structures de financement, dettes sans recours, structure juridique support de projet, garanties et risques du projet, critères d’acceptation des projets.

    Description du contenu de l'enseignement :
    I. Le Financement sur Cash-flow attendu (prévisions de
    Cash-flow, Business plan) II. Montage Financier (les critères d’évaluation et ressources financières) III Risques et organisation des projets IV. Réalisation d’une étude de cas pratique
    Ce cours montre l’utilisation des techniques de financement de projets, par les intermédiaires financiers. en particulier pour des infrastructures importantes.

  • Introduction à l'assurance vie

    Introduction à l'assurance vie

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    1. Notion de base en actuariat - méthode de tarification en assurance vie - méthode de calcul des provisions mathématiques
    2. Connaissances relatives à Solvabilité 2

    Description du contenu de l'enseignement :
    Global introduction to actuarial mathematics of life insurance + reglementary framework (Solvency 1 et Solvency 2)
    Introduction to life insurance
    Mortality tables
    Computation of pure and commercial premiums for various life insurance products
    Mathematical provisions
    Reglementary frameworks – from Solvency 1 to Solvency 2
    L’objectif de ce cours est de présenter l’assurance vie, les risques qui sous-tendent cette activité et le cadre réglementaire dans lequel elle évolue. Les mathématiques actuarielles sont introduites et utilisées pour calculer les primes d’assurances pures et commerciales pour divers types de garanties, ainsi que les provisions mathématiques à établir.

  • Investissement quantitatif

    Investissement quantitatif

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Capacités générales d'analyse des principales familles de stratégies quantitatives
    Familiarisation avec les outils utilisés (backtests, modèles, mesures, rapports,…)
    Capacité d'analyse des étapes d'un processus d'investissement (univers, sélection, allocation, construction de portefeuille, contrôle des risques)
    Conduite d'une due diligence concrête (étude de cas)

    Description du contenu de l'enseignement :
    I - Principes de gestion quantitatives, histoire des modèles, grilles d'analyse, outils et grands principes communs
    II - Stratégies directionnelles et stratégies non-directionnelles
    III - Smart Beta, Primes de risque et facteurs
    IV- Contrôle des risques : mesure et maîtrise des risques moyens et extrêmes
    Démarche retenue : introduction générale (3 heures), stratégies directionnelles (3 heures), stratégies non-directionnelles (3 heures). Approfondissements thématiques (6 heures). Analyse de cas (6 heures).

    En s'appuyant sue des cas et exemple concrets, le cours vise à connaître les principes clés régissant la gestion quantitative d'actifs et les investissements, son historique, sa raison d'être, ses outils et ses limites, et à identifier les opportunités et les risques de la gestion quantitative d'actifs.

  • Modèles de taux d'intérêt avancés

    Modèles de taux d'intérêt avancés

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Ouvre sur les métiers de la gestion, du trading et de la vente de produits obligataires

    Description du contenu de l'enseignement :
    Structure par terme des taux (modélisation, théories) gestion obligataire active, gestion obligataire passive, mesure et couverture du risque de taux
    Fournir des techniques à la fois théoriques et pratiques de valorisation, d'analyse de risque et de gestion des produits obligataires

  • Études de cas 1 : Sur une revue des options stratégiques d'un actif - Introduction à l'évaluation d'entreprises - Introduction à la due diligence financière

    Études de cas 1 : Sur une revue des options stratégiques d'un actif - Introduction à l'évaluation d'entreprises - Introduction à la due diligence financière

    Ects : 6
    Compétence à acquérir :
    Présentation orale d'un Modèle d'affaires, Valorisation, Travail en groupe en Finance d'entreprise sur des études de cas, évaluation d'entreprises et d'actifs

    Description du contenu de l'enseignement :
    Valorisation et Fonctionnement d'une banque universelle - Evaluation d'entreprises et d'actifs (brevets, marques, etc.) - Comprendre les principaux enjeux d'une due diligence à l'occasion d'une série d'études de cas
    Introduction à la banque d'affaires - Donner les bases pratiques de l'évaluation d'entreprise - Comprendre les principaux enjeux d'une due diligence

  • Python et Java pour la finance

    Python et Java pour la finance

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Developpement d'algorithmes pour la finance avec le language Python - Coder une application simple en java.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Manipulation de serie Temporel avec le Language Python et la librarie Pandas. Modémisation de portefeuille et backtesting - Notion d'objet (variables, méthodes, constructeur, visibilité)
    L'héritage et ses conséquences (héritage, polymorphisme)
    Interfaces
    Généricité et Collections (types génériques, listes, piles, tas, relations binaires, tri)
    Concevoir et développer dans le language Python des outils de traitement de series temporelles - Donner les bases de la programmation orientée objet en Java

  • Finance stochastique

    Finance stochastique

    Ects : 6
    Compétence à acquérir :
    1. Application des modèles à volatilités locales stochastiques pour l'évaluation d'options 2. introduction à des techniques d'évaluation en marché incomplet

    Description du contenu de l'enseignement :
    1. Evaluation d'option en marché complet: modèles à volatilité implicite, modèles à volatilité stochastique 2. Modèles de taux 3. Incomplétude de marché: exemples et techniques d'évaluation
    1. Présenter des extensions du modèles de Balck and scholes et leurs applications 2. Aborder les questions relatives à l'incomplétude de marché

Obligatoire

  • Apprentissage statistique automatique

    Apprentissage statistique automatique

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Python – utilisation de librairies de Data Science (pandas, numpy, scikit-learn), notions d’apprentissage statistiques – worklfow d’un projet data science

    Description du contenu de l'enseignement :
    Apprentissage statistique – Data Science – Classification – Regression – Partitionnement
    Être capable de: (I) Avoir un aperçu de ce qui est possible grâce au machine learning (II) Mener a bien des analyses sur des use cases classiques (III) être autonome pour continuer à se former

  • Finance comportementale

    Finance comportementale

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Mieux comprendre les biais psychologiques des investisseurs et leurs implications sur les marchés

    Description du contenu de l'enseignement :
    Dans ce cours, nous fournirons un aperçu de certaines des théories importantes caractérisant et modélisant les comportements des agents face aux incertitudes sur les marchés financiers: théorie de l'utilité non espérée, aversion aux pertes, comptabilité mentale, illusion monétaire, théorie du trading optimal.
    Initier les étudiants aux développements de la finance comportementale

  • Machine Learning and its Applications

    Machine Learning and its Applications

    Ects : 3
  • Droit des marchés financiers, Ethique et conformité

    Droit des marchés financiers, Ethique et conformité

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Aptitude à appréhender les règles des marchés financiers à travers les opérations de financement et d’investissement - La prévention des risques des activités bancaires et financières et la répression administrative, judiciaire et pénale

    Description du contenu de l'enseignement :
    I - Acteurs privés des marchés financiers Structure des marchés réglementés et alternatifs II – Opérations de financement et d’investissement - Introduction en bourse - Offre public d’acquisition - Informations financières - Régulation et régulateurs
    Conformité et approche par les risques
    Lutte anti-blanchiment et lutte anti-corruption
    Délits financiers
    Présenter et analyser la réglementation et le fonctionnement des marchés financiers réglementés et non réglementés - Présenter les notions, obligations et intérêts de la conformité, du réglementaire et de l’éthique dans les banques et la finance

  • Rapports de stage BFA2 et BFA3

    Rapports de stage BFA2 et BFA3

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Les rapports de stage de première année sont l'occasion pour les étudiants de prendre du recul sur leur expérience et d'être capable d'en faire le bilan constructif pour définir leur projet professionnel. Les rapports de dernière année permettent aux étudiants de developper une problématique et de prendre conscience qu'ils ont déjà acquis une expertise sur leur domaine.

    Description du contenu de l'enseignement :
    A la fin de la première année de Master, un stage de minimum 3 mois est obligatoire. Un stage de fin d'études (6 mois) est requis en fin de dernière année.
    Les stages sont des temps importants dans la formation car ils permettent aux étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises, mais aussi de les aider à définir leur orientation professionnelle et jouent souvent le rôle de tremplin vers leur premier emploi à la sortie de la formation.

Optionnel

  • Option de recherche

    Option de recherche

    Ects : 15
    Compétence à acquérir :
    Autonomie, créativité, rigueur, compréhension et synthèse de la litérature Capacité à structurer une argumentation

    Description du contenu de l'enseignement :
    Les étudiants, qui choisissent l’option recherche, bénéficient d'une formation à la recherche dans le cadre du parcours 106 du Master EIF, puis à partir
    de septembre 2020 du parcours recherche QEA du nouveau master Quantitative Economics. Ils suivent des cours approfondis à la frontière de la recherche.
    Réaliser un mémoire de recherche
    qui est un premier pas vers un travail de thèse pour ceux qui souhaitent poursuivre leur parcours dans l'école doctorale de Dauphine.

  • Études de cas 2

    Études de cas 2

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Réflexion et rédaction du projet d’entreprise et Planification financière du projet (Compte de résultat / Bilan / Cash Flow)

    Description du contenu de l'enseignement :
    Introduction (définition, historique, cycle de vie de l’entreprise et les différents segments du private equity, statistiques) et premiers pas avec un investisseur en capital (business angels, capital amorçage et capital risque) I. Pourquoi et comment investir en private equity ? II. Le private equity : un mode de gouvernance efficient et créateur de valeur : le cas des opérations de LBO III. Capital investissement et développement durable : concept, enjeux et implémentation
    Présenter aux étudiants un mode de financement alternatif via le recours au capital investissement + L’objectif est de fournir aux étudiants les outils pour conceptualiser un projet d’entreprise et rediger le business plan (projet + impacts financiers)

  • Options exotiques et produits structurés

    Options exotiques et produits structurés

    Ects : 3

    Description du contenu de l'enseignement :
    Class is divided into 6 sessions of three hours each. Class alternates the teaching of the theory used and practical applications, including calibration of models to market data, as well as Monte Carlo simulations Learned Monte Carlo simulations, Local Volatility and Stochastic Volatility Calibration, Techniques Hedging techniques for options.

    Key words : Exotics, structured, equity derivatives, local volatility, stochastic volatility, Monte-Carlo simulation, hedging.

    This class considers Exotic Options and Financial instruments and the valuation theory used to price them. Class focuses on Equity Derivatives. Local and stochastic volatility frameworks are defined and used to price those instruments by using Monte-Carlo simulations. Practical examples are used to build from scratch valuation tools generally using Excel®.

    Enseignant responsable :

    • JEAN FRAICHOT

  • Marchés des matières premières

    Marchés des matières premières

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Connaissance des marchés, des instruments (futures et options) et de la "base" (écart prix à terme et comptant)

    Description du contenu de l'enseignement :
    Trois approches des marchés à terme de matières premières. Relations avec les autres marchés Illustrations et stratégies
    Compréhension du fonctionnement des marchés de matières premières (comptant et futures)

  • Processus de recherche de crédit

    Processus de recherche de crédit

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Connaître l'analyse financière fondamentale sous un angle crédit et comprendre les Différences analytiques entre les banques et les corporates non-financiers

    Description du contenu de l'enseignement :
    Introduction au marché du crédit et à l'analyse crédit Analyse relative value vs analyse fondamentale Spécificités de l'analyse crédit des banques Les analystes crédits : quels métiers et dans quels environements? L'analyse crédit et l'ESG
    Comprendre ce que veut dire recherche crédit fondamentale, quels sont les différents métiers et les tendances de ce secteur

  • Modèle et méthodologie de l'APT

    Modèle et méthodologie de l'APT

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Suite à la formation l'étudiant aura acquis une compréhension du modèle de risque et de la méthodologie APT. Il sera en mesure de de comprendre et d’analyser les mesures de risque pertinentes pour le contrôle des risques des fonds (actions, obligations, dérivés…) en société de gestion.

    Description du contenu de l'enseignement :
    Rétrospective historique des Modèles de Risque et Théories sous-jacentes Concept et Mathématiques des indicateurs de risque généraux avec APT (volatilité - Tracking Error - Beta - Correlation...) Concept et Mathématiques des indicateurs de risque avancés avec APT (Monte Carlo VaR - Attribution de risque - Stress Testing...) Optimisation et construction de portefeuille
    Introduction à la notion de risque Ex Ante par opposition à la mesure Ex Post - Expliquer l'importance de modèles de risque multifactoriels statistiques pour le calcul de risque de portefeuilles contenant différentes classes d'actif -Démontrer l'utilité de la mesure de risque pour la construction de portefeuilles efficients

  • Risque de défaut de crédit

    Risque de défaut de crédit

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Maîtrise du Modèle CDS (Credit Default Swaps) dans un programme Java- Capacité à mener des simulations de Monte Carlo, et à implémenter un algorithme d’échantillonnage d’importance dans un programme Java

    Description du contenu de l'enseignement :
    I. Risque de défaut de crédit idiosyncratique, problème d’agrégation de risque , et mesures de risque de portefeuille, II. Problème d’allocation du risque, construction de votre propre moteur de répartition du risque en Java et analyse du risque de concentration de votre portefeuille de jouets, allocation économique de Capital et la mesure de la performance ajustée au risque des résultats, III Quel est le moyen optimal d’allouer un budget de couverture afin de réduire le risque de votre portefeuille de crédit ?
    Apprendre à mesurer, allouer et atténuer le risque de défaut de crédit au niveau du portefeuille, et construire son propre moteur d’agrégation de risque Monte Carlo en Java

  • Produits structurés

    Produits structurés

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Etre opérationnel rapidement en poste dans un métier qui se rapporte à l’univers des produits structurés

    Description du contenu de l'enseignement :
    Tour d’horizon des produits structurés
    2)Produits delta one et assurance de portefeuille
    3)Théorie et pratique de la réplication d’options
    4)Les différentes étapes d’un deal
    5)Concepts avancés
    Comprendre ce qu’est un produit structuré, d’un point de vue théorique et pratique.

  • Fonds de placements privés en actions 

    Fonds de placements privés en actions 

    Ects : 3
  • Analyse financière de l'assurance

    Analyse financière de l'assurance

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Compéténces techniques en assurance P&C / Vie, travail en équipe, esprit d'analyse, capacité de synthèse , compréhension du business

    Description du contenu de l'enseignement :
    Assurance P&C, assurance Vie, réassurance, communication financière, performance des sociétés d'assurance
    Comprendre le business et les indicateurs clés pour mesurer la performance des sociétés d'assurance

  • SAS pour la finance

    SAS pour la finance

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    SAS Modèle linéaire généralisé (GLM)

    Description du contenu de l'enseignement :
    Import des données sous SAS Préparation des données (étape DATA) Génération de résultats (étape PROC) Modèles GLM Macro langage
    Maitrise de l'outil SAS pour une application économétrique

Formation année universitaire 2020 - 2021 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

La deuxième année du master Économie et Finance : Banque Finance Assurance est organisée en 2 semestres et se déroule de fin août à fin février. Les étudiants choisissent de se spécialiser en finance de marché ou en finance d’entreprise. Une option recherche est proposée aux étudiants qui souhaitent poursuivre en thèse. Les cours sont dispensés par des professeurs ou professionnels ayant une entière spécialisation dans leur matière. Les cours mêlent travail individuel, travaux de groupe, rendus de dossiers et « serious games » en salle Bloomberg. L’enseignement en Python est réalisé en partenariat avec une Fintech sur un projet encadré par des professionnels. L’étudiant a la possibilité d’effectuer un semestre ou une année (dans le cas d’un double diplôme) d’étude à l’étranger : aux États-Unis, au Canada, au sein du prestigieux réseau QTEM, mais aussi à Singapour ou dans de nombreuses universités partenaires européennes.

Un accent particulier est mis sur les innovations technologiques dans le monde de la finance (digitalisation, blockchains, IA…). Les étudiants suivent au cours de l’année des conférences complémentaires sur la finance durable et responsable, et l’impact du big data en finance. Tous les étudiants sont initiés au machine learning. Les étudiants qui le souhaitent peuvent travailler sur un projet de start-up qui sera présenté devant un jury dans le cadre de la station F.

Au cours de leur parcours en Magistère, les étudiants obtiennent donc trois diplômes :

  • La Licence en Economie Appliquée de l'Université Paris Dauphine-PSL (Diplôme de grand établissement conférant le grade de licence)
  • Le Master en Economie et Finance de l'Université Paris Dauphine-PSL (Diplôme de grand établissement conférant le grade de master)
  • Un diplôme d’établissement : Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris Dauphine-PSL

Stages et projets tutorés

L’étudiant doit effectuer une expérience professionnelle d’au moins 6 mois à partir du mois de mars. Ce stage de fin d'études donne lieu à un rapport de stage et à une soutenance devant un jury constitué au moins de deux personnes, en général le tuteur universitaire et le tuteur professionnel du stage.

Le diplôme du Magistère BFA permet d'accéder à l'ensemble des métiers de la finance de marché, de la finance d'entreprise et de l'assurance. Les étudiants se spécialisent en fonction de leurs préférences, des stages qu'ils ont effectués et des contacts qu'ils ont eus avec les professionnels lors des conférences et des forums. Cette évolution se fait très souvent au cours du stage de fin de 1ère année de Master ou en début de 2ème année de Master grâce aux options que peuvent choisir les étudiants.

De nombreux projets professionnels sont proposés tout au long du cursus. En 1ère année de Master, les étudiants de la spécialisation « Finance de Marché » réalisent ainsi un projet en Python avec les équipes de la fintech Invivoo. De leurs côtés, les étudiants en Finance d’entreprise travaillent sur des « case studies » préparés par les équipes de PwC, Duff and Phelps (Londres), Deloitte, Aurexia, et HSBC. Certains étudiants ont la possibilité de travailler sur un projet de start-up et de le présenter devant un jury prestigieux.


 

 

Des programmes nourris par la recherche

Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.

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