Economie monétaire et financière - 2ème année du master

Le parcours cherche à donner une formation d'excellence en macroéconomie et en finance aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le secteur bancaire et financier. Le programme est élaboré en coopération avec des économistes, des chercheurs et des cadres exerçant dans des organisations financières et bancaires, et insiste sur la formation à la recherche.


Attention

Le parcours Economie Monétaire et Financière Recherche (106) ferme sa formation dans le Master Economie et Finance en juin 2020.

Pour continuer votre formation en recherche, nous vous invitons à rejoindre le nouveau master de recherche « Quantitative Economics Analysis »


L'année de formation

Obligatoire

  • Gestion des risques sous Matlab

    Gestion des risques sous Matlab

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Pouvoir faire le lien avec les problématiques récentes liées à l'émergence du risque sytémique et de liquidité.

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Evaluation des actifs financiers dans un modèle macroéconomique
    - Mesures de risque de marché
    - Développer les compétences techniques et les concepts essentiels en gestion des risques dans le secteur financier
    - Evaluation des actifs financiers dans un modèle macroéconomique

  • Intermédiation financière

    Intermédiation financière

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Maîtrise des modèles théoriques d'intermédiation financière.

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Services financiers rendus par les banques, instabilité financière, rationnement du crédit
    - Comprendre les problèmes de l'activité bancaire

  • Politiques économiques et marchés financiers

    Politiques économiques et marchés financiers

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Compréhension des effets des politiques de taux et de QE sur les marchés

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Impact des politiques monétaires sur les marchés
    - Comprendre les techniques pour évaluer l'impact des politiques monétaires sur les marchés financiers

  • Création monétaire, economie bancaire et crises 

    Création monétaire, economie bancaire et crises 

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    - Histoire monétaire
    - Analyses approfondies et bilancielle de la création et de la politique monétaire
    - Analyses appronfondies et bilancielles de la création et de la politique monétaire et des crises monétaires financières
    - Introduction aux crypto monnaies et à la théorie de la banque libre

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Histoire monétaire
    - Création monétaire et bilans bancaires instruments de la politique monétaire
    - Origines et perspectives face aux deux dernières crises monétaires et financières récentes
    - Crypto-monnaies et théorie de la banque libre

    - Couvrir le processus de création monétaire en détail dans une perspective à la fois historique et analytique/bilancielle
    - Comprendre le fonctionnement d'alternatives au système monétaire actuel crypto monnaies et système bancaire sans banque centrale

  • Finance d’énergie 

    Finance d’énergie 

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    - Connaissance du micro (coût marginal, ordre de mérite…) et macro économie, marchés financiers et Connaissances de base sur les produits de base, à savoir liées à l'énergie.

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Leur caractère géopolitique, commodités en général et l'énergie en particulier, revêtent la plus haute importance stratégique
    - Prendre conscience de la nature géopolitique des mauvaises pratiques observées parfois (trop souvent) sur les marchés financiers et importance de l'énergie à travers des exemples d'histoire récente

  • Theorie des jeux

    Theorie des jeux

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Savoir utiliser les concepts de base de la théorie des jeux pour analyser et modéliser une situation économique

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Introduction à la théorie des jeux et à son application à l'assurance
    - Apprentissage des outils de base de la théorie des jeux

  • Equilibre général stochastique dynamique et cycles économiques

    Equilibre général stochastique dynamique et cycles économiques

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Savoir calibrer un modèle DSGE

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Estimation des modèles macro-économiques DSGE
    - Comprendre et savoir calibrer un modèle DSGE

  • Politique monétaire optimale

    Politique monétaire optimale

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    - Modélisation macroéconomique
    - Méthodes de recherche en économie monétaire

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Programation dynamique principaux modèles macroeconomiques monétaires
    - Les modèles néo monétariste
    - Mise à niveau en recherche macroéconomique
    - Initiation aux modèles les + récentsen économie monétaire et aux méthodes de recherche en économie

  • Langue - Anglais appliqué à la finance 

    Langue - Anglais appliqué à la finance 

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Expliquer le déroulement, l’environnement et la vie quotidienne des analystes des traders et des dirigeants dans les banques

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Améliorer le niveau d’anglais en finance des étudiants.
    - Permettre aux étudiants d’analyser de mieux comprendre les marches fianciers (événements, et conséquences)

  • Gestion de portefeuilles

    Gestion de portefeuilles

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    - Capacités de modélisation
    - Savoir identifier les résultats mathématiques
    - Comprendre la pertinence pour initier une question intéressante

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Rappels de bases de modèles de valuations
    - Absence d'opportunité d'arbitrage
    - Introduire des réultats récents de l'évaluation avec frictions
    - Maîtriser des modèles de base de finance
    - Comprendre l'utilité des certains théorèmes mathématiques
    - Initiation à la recherche par des articles récents

Obligatoire

  • Economie des modèles à changement de régime

    Economie des modèles à changement de régime

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Simulation, estimation et tests des MCR sous Matlab

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Econométrie des séries temporelles,
    - Modèles à changement de régime (MCR)
    - Maîtrise d'outils économétriques permettant de capter les sauts des séries macroéconomiques et financières en vue de faire de la datation cyclique, d'identifier les phases haussières ou baissières des marchés, de repérer des bulles spéculatives dans la dynamique des prix, etc

  • Marches financiers et economie de l’information 

    Marches financiers et economie de l’information 

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Compréhension des effets stratégiques de l'information dans les équilibres de marché

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Effet des asymétries d'infomation sur les équilibres de marché
    - Faire prendre conscience de l'importance de l'information pour la sélection des équilibres de marché

  • Evaluation des actifs en équilibre général

    Evaluation des actifs en équilibre général

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    - Capacités de modélisation
    - Savoir identifier les résultats mathématiques utiles
    - Comprendre ce qui est pertinent pour initier une question ouverte intéressante

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Opportunité d'arbitrage
    - Introduire des résultats récents de l'évaluation avec frictions et présenter de s questions de recherche ouvertes
    - L'absence d'opportunité d'arbitrage
    - Maîtriser des modèles de base de finance
    - Comprendre l'utilité de certains théorèmes mathématiques (Hahn Banach, séparation Carathéodory)
    - Initiation à la recherche par des articles récents

  • Mémoire

    Mémoire

    Ects : 18
    Compétence à acquérir :
    Compétences en recherche

    Description du contenu de l'enseignement :
    Acquisition de Compétencess en recherche

Optionnel

  • Produits à revenu fixe et marchés

    Produits à revenu fixe et marchés

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    Compréhension des produits de taux

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Description des produits de taux et de la courbe des taux
    - Maîtrise des produits dérivés de taux

  • Produits Structurés de taux d’intérêt 

    Produits Structurés de taux d’intérêt 

    Ects : 3
    Compétence à acquérir :
    - Marché des options (valorisation et sensibilité),
    - Obligations, Mathématiques financières, Couverture du risque financier...

    Description du contenu de l'enseignement :
    - Valorisation d'instruments financiers,
    - Théorie des options, Structuration
    - Analyser, construire et comprendre le fonctionnement des produits structurés sur différentes classes d'actifs.

Formation année universitaire 2020 - 2021 - sous réserve de modification


Contacts

  • Richard DUTU

    Professeur des universités

    Responsable du parcours

  • René Aid

    Professeur des universités

  • Nathalie Bladier

    Assistante de formation

    Envoyer un courriel

 

 

Des programmes nourris par la recherche

Les formations sont construites au contact des programmes de recherche de niveau international de Dauphine, qui leur assure exigence et innovation.
La recherche est organisée autour de 6 disciplines toutes centrées sur les sciences des organisations et de la décision.

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