Assurance et gestion du risque - 218 - 2ème année de master

Ects : 3
Volume horaire : 15
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• REMI PORTE

Ects : 3
Volume horaire : 21
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Comprendre les écolutions du marché Dommages et Responsabilités (cycles).
Développer des modèles de prix sur les nouveaux risques.
Contribuer à la stratégie Marketing des assureurs.

Description du contenu de l'enseignement :
Observation du prix en assurance IARD.
Outils.
Tarification.
Souscription.
Comprendre la problématique des prix en Assurances IARD.
Connaître et comprendre les principales méthodes de détermination des prix.

Enseignant responsable :

• NIOUSHA SHAHIDI
• GILLES BENEPLANC

Ects : 3
Volume horaire : 15
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Comprendre les enjeux stratégiques et opérationnels des Risk Managers
Comprendre opérationnellement le métier de risk manager des risques industriels assurables
Comprendre le contenu des principales couvertures d’assurance
Comprendre les effets de levier qu’a le RM des risques assurables en entreprises pour gérer ses risques et ses assurances
Comprendre les grands acteurs de l’écosystème (rôle, forces, limites)
Comprendre les grands enjeux d’innovation et de transfo métier/data/Tech de ces acteurs des risques industriels

Description du contenu de l'enseignement :
Thème 1 : Les métiers d’assurance des risques industriels
Thème 2 : Les couvertures d’assurance des risques industriels
Thème 3 : Cas pratique : Gestion des évènements naturels
Thème 4 : Les assureurs et la relation Risk managers / Assureurs
Thème 5 : Les captives d’assurance et de réassurance
Thème 6 : Le Risk Management des actifs industriels
Objectif 1 : Connaître les métiers de l’assurance des risques industriels
Objectif 2 : Connaître les enjeux de l’assurance et du risk management des risques industriels
Objectif 3 : Connaître les différents risques et leurs couvertures

Bibliographie, lectures recommandées
Revue trimestrielle "Risques", Le site de l'AMRAE (le baromètre du risk manager, les documents techniques, les supports de présentation des séminaires Risques), "Risques et Assurances des entreprises" de Yvonne Lambert-Faivr.
Sites internet : Linkedin (Andreas Berger, Laurent Barbagli), Insurtechnews, Intelligentinsurer.

Enseignant responsable :

• LAURENT BARBAGLI

Ects : 3
Volume horaire : 18
Coefficient : 1

Ects : 3
Volume horaire : 24
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• JACQUES PELLETAN
• Daniel MONJEAN

Ects : 3
Volume horaire : 21
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• JONATHAN VICTOIRE

Ects : 3
Volume horaire : 15
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Réglementation prudentielle des assurances.

Description du contenu de l'enseignement :
Principaux concepts liés aux trois piliers de Solvabilité 2.

Enseignant responsable :

• OLIVIER DESMETTRE

Ects : 3
Volume horaire : 33
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Modèles de Survie appliqué à l’assurance, Programmation et requête SQL, Rigueur et autonomie
Mode de contrôle des connaissances :
Examen intermédiaire sur machine, Projet de fin d'année

Description du contenu de l'enseignement :
Programmation, Econométrie appliquée, Modèles de Survie
Prendre en main le logiciel SAS et se familiariser avec le langage SAS et SQL, Manipuler des bases de données, Utiliser les procédures basiques SAS d’analyse de données, Explorer les variables à l’aide de procédures univariées, Construire des indicateurs économiques et étudier leur corrélation, Présenter et analyser les variables avec des procédures multivariées et des graphiques, Estimer des modèles de survie avec les modèles de Cox

Bibliographie, lectures recommandées
SAS L'essentiel, Olivier Decourt, Dunod (2011)
 

Enseignant responsable :

• PIERRE-MICHEL BECQUET

Ects : 3
Volume horaire : 18
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Compétence 1 : Lecture des documents comptables,
Compétence 2 : Analyse financière à partir des états de synthèse publiés
Mode de contrôle des connaissances :
Contrôle continu sous forme de participation active (préparation des exercices et des cas, réflexion et interventions pertinentes) : 25%
Contrôle final : 75%

Description du contenu de l'enseignement :
Thème 1 : Le modèle comptable et les documents de synthèse,
Thème 2 : Le résultat et la trésorerie,
Thème 3 : L’analyse financière du compte de résultat et du bilan (activité, rentabilité, marge, efficacité, levier et structure financière)
Objectif 1 : Comprendre la logique comptable,
Objectif 2 : Faire le lien entre les états financiers publiés et la réalité (activité, performance, situation financière) de l’entité étudiée en s’appuyant sur l’analyse financière

Bibliographie, lectures recommandées
Colasse B., avec la collaboration de Chantiri R., Introduction à la comptabilité, 14ème édition, Economica, 2018
Thuelin E., Analyse financière: Groupes et IFRS, Economica, 2014

Enseignant responsable :

• ELISABETH THUELIN

Ects : 3
Volume horaire : 15
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• OLIVIER SCHAAL

Ects : 3
Volume horaire : 18
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Compétence 1 : Analyse financière des états financiers consolidés
Compétence 2 : Analyse financière des états financiers consolidés
Compétence 3 : Analyse financière d’un groupe coté à partir du document de référence
Mode de contrôle des connaissances :
Contrôle continu sous la forme d’un test intermédiaire et d’un bonus de participation de 0 à 1 point (60%)
Dossier d’analyse financière par équipes de 3 ou 4 étudiants en lieu et place de l’examen final (40%)
Pré-requis obligatoires :
Comptabilité générale, consolidation, bases de l'analyse financière (étude des marges et de la structure financière)

Description du contenu de l'enseignement :
Thème 1 : Politique d’investissement et stratégie financière : croissance interne et croissance externe, goodwill,
Thème 2 : Politique de financement et stratégie de contrôle : importance respective des minoritaires et du groupe,
Thème 3 : Répartition des risques et de la rentabilité (rentabilité économique, rentabilité financière et solvabilité)
Objectif 1 : Etre capable de porter un jugement sur les risques, les performances et la situation financière de ces entités aux frontières mouvantes que sont les groupes.
Objectif 2 : Comprendre les liens entre leur structure financière, leur stratégie et les risques qui en découlent au travers des états financiers consolidés (bilans, comptes de résultat, tableaux de flux) en local GAAP et en IFRS

Bibliographie, lectures recommandées
Thuelin E., Analyse financière: Groupes et IFRS, Economica, 2014

Enseignant responsable :

• ELISABETH THUELIN

Ects : 3
Volume horaire : 12
Coefficient : 1

Volume horaire : 24
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• LEONE CRINNION

Ects : 3
Volume horaire : 16
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• Jean-Yves GLAIN

Ects : 3
Volume horaire : 21
Coefficient : 1

Enseignant responsable :

• ANNE LARPIN POURDIEU

Ects : 3
Volume horaire : 27
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Développer une compréhension générale des implications des récentes mutations technologiques sur la chaine de valeur du secteur de l'assurance.

Description du contenu de l'enseignement :
Thème 1 : la transformation de la chaine de valeur de l'assurance part l'Insurance Tech.
Thème 2 : Les tendances clés de l'Insurance Tech,
Thème 3 : L'écosystème autour de l'Insurance Tech
Objectif 1 : comprendre les différentes mutations occasionnées par l'Insurance Tech,
Objectif 2 : Se familiariser avec principaux acteurs de cette mutation

Enseignant responsable :

• ARNAUD KOPP

Ects : 3
Volume horaire : 18
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Compétence 1 : Analyser l’efficacité, le coût et la rentabilité des accords de réassurance,
Compétence 2 : Comprendre les évolutions actuelles, notamment les formes nouvelles de transfert des risques à l’intérieur du secteur mais aussi sur le marché financier.

Description du contenu de l'enseignement :
Thème 1 : Définition& objectifs de la réassurance,
Thème 2 : Les différentes techniques, les contrats et les clauses les plus usuelles,
Thème 3 : Le marché, les opérateurs et les défis actuels, Etudes de cas pour vérifier la bonne compréhension
Objectif 1 : Avoir une solide connaissance générale de ce domaine, Objectif 2 : Connaitre les avantages et limites des différentes formules de réassurance,
Objectif 3 : Analyser les besoins de l’assureur et être capable de rechercher les solutions les plus adaptées à partir de critères clairs.

Enseignant responsable :

• FREDERIC GONAND

Ects : 3
Volume horaire : 24
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Underwrite and insurance policy, understand niche insurance policies, understand the insurance (added) value chain, awareness of differences between markets, utilising information from the underwriting function.

Description du contenu de l'enseignement :
Insurance underwriting, specific insurance products, intermediaries, the US market and insurance company technical performance& analysis
Discover the role of an underwriter and his environment from a 360° point of view

Enseignant responsable :

• DAVID QUANTIN
• ANTHONY FIENBERG

Ects : 3
Volume horaire : 15
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Capital markets, Regulation, Risk Management
Mode de contrôle des connaissances :
Score on 1/ Case Studies presentations and 2/ active participation to the class
Pré-requis recommandés :
M1 level in Finance
Pré-requis obligatoires :
None

Description du contenu de l'enseignement :
The global financial system is shifting towards new sustainability goals, developing innovative social and environmental finance tools that cannot be ignored by market participants, whether they are industry, finance players including entrepreneurs. Understanding sustainable finance is key to meet the new expectations in accessing capital flows. It first requires assessing the global risk profile of assets for both equity and credit valuation as well as the evolving critical issues of financial stability, increasingly threatened by the effects of today’s unsustainable economy. It also requires the integration of so called non-financial indicators in order to expand the scope of risk management to emerging issues such as climate change, biodiversity, inequality, human and natural capital with new KPIs, known as ESG (Environment, Social and Governance). The objective is there twofold: to prevent new financial crisis and meet the global social and ecological challenges faced by the humanity. It also requires mobilizing most of the existing financial flows to support the needs of the low carbon economy as well as of the sustainable development goals and keep track with the new policy signal and regulatory incentives.

Bibliographie, lectures recommandées
1. Risk Management and Financial Institutions, John C. Hull (Wiley) 2. Evolutions in Sustainable Investing, Cary Krosinsky 3. Green Finance, Beat Bürgenmeier (Person) 4. The Economics of Sustainable Development, Jean-Michel Lasry& co, (Economica) 5. Positive Finance, Philippe Zaouati (édition de l’Echiquier) 6. La Finance Autrement, Bernard Paranque, (Revue Banque édition) 7. La Finance Climat, Pierre Ducret et Maria Scolan (les petits matins)

Enseignant responsable :

• JEAN MICHEL BEACCO

Ects : 3
Coefficient : 1
Compétence à acquérir :
Connaître les conséquences juridiques et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.
Mode de contrôle des connaissances :
Le contrôle des connaissances prend la forme d'un examen final d'une durée de 1h30.

Description du contenu de l'enseignement :
L'enseignement porte sur les notions principales de l'assurance-vie et notamment:
- sur les typologies des contrats d'assurance-vie, leurs supports,
- les parties au contrat: le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire,
- les différentes modalités de souscription,
- la fiscalité en cours de vie et au dénouement,
- le contrat de capitalisation.

Compétence à acquérir :
L'objet du stage est de développer ou de renforcer l'expérience professionnelle dans les domaines de l'assurance ou de la gestion du risque.

Description du contenu de l'enseignement :
Chaque étudiant doit réaliser un stage d'une durée de 4 à 6 mois à partir du mois d'avril, dans une compagnie d'assurance, et/ou qui porte sur un sujet du domaine de compétence du master 218.