Assurance et gestion du risque - 218 - 2ème année de master

Ects : 3

Enseignant responsable :
REMI PORTE

Volume horaire : 15

Description du contenu de l'enseignement :

•Les acteurs du contrat d’assurance

•La définition contractuelles du risque

•Les garanties

•La prime

•Exclusions / déchéances

•L’application des garanties dans le temps

•La prescription biennale

•L’action directe

•La subrogation

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

De la conclusion du contrat d'assurance à sa mise en oeuvre, le cours a pour objet de détailler les principes juridiques applicables au contrat d'assurance

Mode de contrôle des connaissances :

examen oral

Ects : 3

Enseignant responsable :
GILLES BENEPLANC
NIOUSHA SHAHIDI

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

Observation du prix en assurance IARD.

Outils.

Tarification.

Souscription.

Comprendre la problématique des prix en Assurances IARD.

Connaître et comprendre les principales méthodes de détermination des prix.

Modélisation du risque dépendance

Coefficient : 1

Pré-requis recommandés :

Régression et séries.

Pré-requis obligatoire :

Probabilité

Compétences à acquérir :

Comprendre les écolutions du marché Dommages et Responsabilités (cycles).

Développer des modèles de prix sur les nouveaux risques.

Contribuer à la stratégie Marketing des assureurs.

Comprendre les difficultés et les enjeux de la modélisation du risque dépendance.

Mode de contrôle des connaissances :

Examen final (Actuariat et dépendance)

Bibliographie-lectures recommandées

Bien F., Chassagnon A. et Plisson M. (2011), “Est-il rationnel de ne pas s’assurer contre la dépendance?”, Revue française d’économie, 2011/4 volume XXVI, p. 161-199

Deleglise M.-P., Hess C. et Nouet S. (2009), “Tarification, Provisionnement et pilotage d’un contrat dépendance”, Bulletin Français d’Actuariat, printemps.

Ects : 3

Enseignant responsable :
LAURENT BARBAGLI

Volume horaire : 15

Description du contenu de l'enseignement :

Thème 1 : Les métiers d’assurance des risques industriels

Thème 2 : Les couvertures d’assurance des risques industriels

Thème 3 : Cas pratique : Gestion des évènements naturels

Thème 4 : Les assureurs et la relation Risk managers / Assureurs

Thème 5 : Les captives d’assurance et de réassurance

Thème 6 : Le Risk Management des actifs industriels

Objectif 1 : Connaître les métiers de l’assurance des risques industriels

Objectif 2 : Connaître les enjeux de l’assurance et du risk management des risques industriels

Objectif 3 : Connaître les différents risques et leurs couvertures

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Comprendre les enjeux stratégiques et opérationnels des Risk Managers

Comprendre opérationnellement le métier de risk manager des risques industriels assurables

Comprendre le contenu des principales couvertures d’assurance

Comprendre les effets de levier qu’a le RM des risques assurables en entreprises pour gérer ses risques et ses assurances

Comprendre les grands acteurs de l’écosystème (rôle, forces, limites)

Comprendre les grands enjeux d’innovation et de transfo métier/data/Tech de ces acteurs des risques industriels

Bibliographie-lectures recommandées

Revue trimestrielle "Risques", Le site de l'AMRAE (le baromètre du risk manager, les documents techniques, les supports de présentation des séminaires Risques), "Risques et Assurances des entreprises" de Yvonne Lambert-Faivr.

Sites internet : Linkedin (Andreas Berger, Laurent Barbagli), Insurtechnews, Intelligentinsurer.

Ects : 3

Enseignant responsable :
JULIEN DITCHI
JORDAN LAURENT

Volume horaire : 18

Coefficient : 1

Ects : 3

Enseignant responsable :
Daniel MONJEAN
JACQUES PELLETAN

Volume horaire : 24

Coefficient : 1

Ects : 3

Enseignant responsable :
JONATHAN VICTOIRE

Volume horaire : 21

Coefficient : 1

Ects : 3

Enseignant responsable :
OLIVIER DESMETTRE

Volume horaire : 15

Description du contenu de l'enseignement :

Principaux concepts liés aux trois piliers de Solvabilité 2.

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Réglementation prudentielle des assurances.

Ects : 3

Enseignant responsable :
FLORIAN PONS
PIERRE-MICHEL BECQUET

Volume horaire : 33

Description du contenu de l'enseignement :

Programmation, Econométrie appliquée, Modèles de Survie

Prendre en main le logiciel SAS et se familiariser avec le langage SAS et SQL, Manipuler des bases de données, Utiliser les procédures basiques SAS d’analyse de données, Explorer les variables à l’aide de procédures univariées, Construire des indicateurs économiques et étudier leur corrélation, Présenter et analyser les variables avec des procédures multivariées et des graphiques, Estimer des modèles de survie avec les modèles de Cox

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Modèles de Survie appliqué à l’assurance, Programmation et requête SQL, Rigueur et autonomie

Mode de contrôle des connaissances :

Examen intermédiaire sur machine, Projet de fin d'année

Bibliographie-lectures recommandées

SAS L'essentiel, Olivier Decourt, Dunod (2011)

Ects : 3

Enseignant responsable :
ELISABETH THUELIN

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

Thème 1 : Le modèle comptable et les documents de synthèse,

Thème 2 : Le résultat et la trésorerie,

Thème 3 : L’analyse financière du compte de résultat et du bilan (activité, rentabilité, marge, efficacité, levier et structure financière)

Thème 4 : L'analyse financière des comptes consolidés

Objectif 1 : Comprendre la logique comptable,

Objectif 2 : Faire le lien entre les états financiers publiés et la réalité (activité, performance, situation financière) de l’entité étudiée en s’appuyant sur l’analyse financière

Objectif 3 : Etre capable de porter un jugement sur les risques, les performances et la situation financière de ces entités aux frontières mouvantes que sont les groupes

Objectif 4 : Comprendre les liens entre la structure financière des groupes, leur stratégie et les risques qui en découlent au travers des états financiers consolidés (bilans, comptes de résultat, tableaux de flux) en

local GAAP et en IFRS

Politique d’investissement et stratégie financière : croissance interne et croissance externe, goodwill

Politique de financement et stratégie de contrôle : importance respective des minoritaires et du groupe

Répartition des risques et de la rentabilité (rentabilité économique, rentabilité financière et solvabilité)

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Compétence 1 : Lecture des documents comptables : comptes sociaux et normes françaises / comptes consolidés et IFRS

Compétence 2 : Analyse financière à partir des états de synthèse publiés : comptes sociaux et normes françaises / comptes consolidés et IFRS

Mode de contrôle des connaissances :

Contrôle continu sous la forme d’un dossier d’analyse financière présenté oralement par équipes de 3 ou 4 étudiants et d’un bonus de participation de 0 à 1 point (40%)

Examen écrit (60%).

Bibliographie-lectures recommandées

Colasse B., avec la collaboration de Chantiri R., Introduction à la comptabilité, 14ème édition, Economica, 2018

Thuelin E., Analyse financière: Groupes et IFRS, Economica, 2014

Ects : 3

Enseignant responsable :
OLIVIER SCHAAL

Volume horaire : 15

Coefficient : 1

Ects : 3

Volume horaire : 12

Coefficient : 1

Enseignant responsable :
LEONE CRINNION

Volume horaire : 24

Description du contenu de l'enseignement :

préparation au TOEIC

Coefficient : 1

Pré-requis recommandés :

niveau intermédiaire d'anglais

Compétences à acquérir :

pratique pour répondre aux questions du TOEIC. Utilisation correcte de la grammaire, Familiarité avec le contenu de l'examen

Mode de contrôle des connaissances :

grammaire, corrections, exercices

Bibliographie-lectures recommandées

EXERCICE TOEIC

Ects : 3

Enseignant responsable :
Jean-Yves GLAIN

Volume horaire : 16

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours fait un point sythétique sur les enjeux de l'indutrie de la gestion d'actifs (asset management) au niveau mondial, notamment ses enjeux fianciers, ses acteurs, sa chaine de valeurs, ses clientèles, avec un focus sur les types de régimes de retraite dans le monde, et en en montrant les liens avec l'industrie de l'assurance. Un epartie du cours est consacrée aux startégies internationales des acteurs clé de la gestion d'actifs

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Une bonne culture financière générale est un prérequis

Mode de contrôle des connaissances :

Devoir sur table par binômes lors de la dernière session du cours (2h)

Ects : 3

Enseignant responsable :
ANNE LARPIN POURDIEU

Volume horaire : 21

Coefficient : 1

Ects : 3

Enseignant responsable :
ARNAUD KOPP

Volume horaire : 27

Description du contenu de l'enseignement :

Thème 1 : la transformation de la chaine de valeur de l'assurance part l'Insurance Tech.

Thème 2 : Les tendances clés de l'Insurance Tech,

Thème 3 : L'écosystème autour de l'Insurance Tech

Objectif 1 : comprendre les différentes mutations occasionnées par l'Insurance Tech,

Objectif 2 : Se familiariser avec principaux acteurs de cette mutation

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Développer une compréhension générale des implications des récentes mutations technologiques sur la chaine de valeur du secteur de l'assurance.

Ects : 3

Enseignant responsable :
FREDERIC GONAND

Volume horaire : 18

Description du contenu de l'enseignement :

Thème 1 : Définition& objectifs de la réassurance,

Thème 2 : Les différentes techniques, les contrats et les clauses les plus usuelles,

Thème 3 : Le marché, les opérateurs et les défis actuels, Etudes de cas pour vérifier la bonne compréhension

Objectif 1 : Avoir une solide connaissance générale de ce domaine, Objectif 2 : Connaitre les avantages et limites des différentes formules de réassurance,

Objectif 3 : Analyser les besoins de l’assureur et être capable de rechercher les solutions les plus adaptées à partir de critères clairs.

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Compétence 1 : Analyser l’efficacité, le coût et la rentabilité des accords de réassurance,

Compétence 2 : Comprendre les évolutions actuelles, notamment les formes nouvelles de transfert des risques à l’intérieur du secteur mais aussi sur le marché financier.

Ects : 3

Enseignant responsable :
ANTHONY FIENBERG

Volume horaire : 24

Description du contenu de l'enseignement :

Insurance underwriting, specific insurance products, intermediaries, the US market and insurance company technical performance& analysis

Discover the role of an underwriter and his environment from a 360° point of view

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Underwrite and insurance policy, understand niche insurance policies, understand the insurance (added) value chain, awareness of differences between markets, utilising information from the underwriting function.

Ects : 3

Enseignant responsable :
JEAN MICHEL BEACCO

Volume horaire : 15

Description du contenu de l'enseignement :

The global financial system is shifting towards new sustainability goals, developing innovative social and environmental finance tools that cannot be ignored by market participants, whether they are industry, finance players including entrepreneurs. Understanding sustainable finance is key to meet the new expectations in accessing capital flows. It first requires assessing the global risk profile of assets for both equity and credit valuation as well as the evolving critical issues of financial stability, increasingly threatened by the effects of today’s unsustainable economy. It also requires the integration of so called non-financial indicators in order to expand the scope of risk management to emerging issues such as climate change, biodiversity, inequality, human and natural capital with new KPIs, known as ESG (Environment, Social and Governance). The objective is there twofold: to prevent new financial crisis and meet the global social and ecological challenges faced by the humanity. It also requires mobilizing most of the existing financial flows to support the needs of the low carbon economy as well as of the sustainable development goals and keep track with the new policy signal and regulatory incentives.

Coefficient : 1

Pré-requis recommandés :

M1 level in Finance

Pré-requis obligatoire :

None

Compétences à acquérir :

Capital markets, Regulation, Risk Management

Mode de contrôle des connaissances :

Score on 1/ Case Studies presentations and 2/ active participation to the class

Bibliographie-lectures recommandées

1. Risk Management and Financial Institutions, John C. Hull (Wiley) 2. Evolutions in Sustainable Investing, Cary Krosinsky 3. Green Finance, Beat Bürgenmeier (Person) 4. The Economics of Sustainable Development, Jean-Michel Lasry& co, (Economica) 5. Positive Finance, Philippe Zaouati (édition de l’Echiquier) 6. La Finance Autrement, Bernard Paranque, (Revue Banque édition) 7. La Finance Climat, Pierre Ducret et Maria Scolan (les petits matins)

Ects : 3

Enseignant responsable :
SOPHIE MARCHAN

Volume horaire : 12

Description du contenu de l'enseignement :

L'enseignement porte sur les notions principales de l'assurance-vie et notamment:

- sur les typologies des contrats d'assurance-vie, leurs supports,

- les parties au contrat: le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire,

- les différentes modalités de souscription,

- la fiscalité en cours de vie et au dénouement,

- le contrat de capitalisation.

Coefficient : 1

Compétences à acquérir :

Connaître les conséquences juridiques et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie et de capitalisation.

Mode de contrôle des connaissances :

Le contrôle des connaissances prend la forme d'un examen final d'une durée de 1h30.

Ects : 3

Enseignant responsable :
DAVID QUANTIN

Volume horaire : 12

Coefficient : 1

Ects : 3

Volume horaire : 12

Description du contenu de l'enseignement :

Chaque étudiant doit réaliser un stage d'une durée de 4 à 6 mois à partir du mois d'avril, dans une compagnie d'assurance, et/ou qui porte sur un sujet du domaine de compétence du master 218.

Coefficient : 5

Compétences à acquérir :

L'objet du stage est de développer ou de renforcer l'expérience professionnelle dans les domaines de l'assurance ou de la gestion du risque.