Financial Markets - 203 - 2ème année de master

L'année de formation

Core Advanced (Optional Block)

  • Applied Time Series
  • Derivative Pricing and Stochastic calculus
  • Financial Econometrics II
  • Financial Markets & the Economy
  • Risk Management
  • Python Programming

Elective (Optional Block)

  • C++ Programming
  • Eco & Geo of Energy
  • Mergers & Acquisitions
  • Regulation and financial Markets
  • Volatility Trading Strategies

Mandatory Courses

Core Advanced (Optional Block)

  • Commodities
  • Credit Risk
  • Energy Derivatives
  • Fixed Income II
  • Machine Learning in Finance

Elective (Optional Block)

  • Advanced Asset Management
  • Alternative Finance
  • Behavioral finance
  • Cross-Cutting Project
  • Electronic Markets
  • Exotic Options & Structuring
  • Numerical Finance

Mandatory Module

Formation année universitaire 2021 - 2022 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

L’équipe enseignante utilise toutes les méthodes et pratiques d’enseignement : le cours avec travaux dirigés, l’étude de cas, les « teaser » au début des cours, le projet, le projet transversal, le hackathon, le mémoire, la présentation orale, la préparation aux entretiens etc.

Le parcours est principalement un programme en 2 ans (M1 – M2) mais il est également accessible aux étudiants titulaires d’une 1ère année de master en Economie, Finance, Mathématiques ou équivalent. Ces étudiants suivent alors le programme en 1 an et commencent directement au niveau M2. Les étudiants qui ont été recruté en 2ème année de master ces dernières années avaient tous fait un stage en front office.

Le programme en 2 ans est constitué de 3 semestres de cours, de deux stages de 4 à 8 mois ainsi que d’un mémoire de master. Le programme en 1 an prévoit deux semestres de cours ainsi qu’un stage de 4 à 8 mois.

  • 1er semestre – septembre à Janvier : Enseignements fondamentaux
  • 2nd semestre – janvier à septembre : Stage et mémoire de master
  • 3e semestre – septembre à Janvier : Enseignements avancés et enseignements optionnels
  • 4e semestre – février à avril : Enseignements avancés et enseignements
  • Stage de fin d’étude – mai à novembre

Stages et projets tutorés

Les étudiants travaillent en groupe sur des sujets appliqués dans plusieurs cours et de manière large dans le projet transversal. Les objectifs de ces projets sont de :

  • fournir aux étudiants des connaissances fondamentales en matières de gestion de temps et de la gestion de projet ;
  • rassembler et mettre en œuvre l’ensemble des compétences acquises dans le cadre du master pour répondre aux besoins du projet ;
  • développer des compétences spécifiques telles que la gestion de la relation client, le travail en équipe, la prise de décision et la communication (orale et écrite).

Les étudiants feront 4 mois de stage minimum à partir de mai (Niveau M2). Les summer internships et les graduate programs sont considérés comme équivalents.

L'équipe pédagogique

Clémence Alasseur

Research Engineer, EDF R&D

Cours : Dérivés d'énergies

Kenza Akallal

Vice President, BlackRock

Cours : Finance durable

Kaiza Amouh

Quantitative Associate, Natixis CIB, Paris

Cours : Programmation en VBA Finance numérique

Hafid Agouzoul

Head of the model validation and risk methodologies team, National Bank of Abu Dhabi

Cours : Titres à revenu fixe 2

Fabian Astic

Managing Director - Global Head of Analytical Tools and Solutions, Moody's Investors Service, New York

Cours : Risque de Crédit

Thierry Bechu

CIO, Aequam Capital

Cours : Gestion d'actifs

Sylvain Benoit

Maître de conférences, Université Paris Dauphine-PSL

Cours : Séries Temporelles Appliquées

Paul Besson

Responsable de l'équipe de recherche quantitative, Kepler - Chevreux

Cours : Marchés électroniques

Xavier Bocher

Head of Operational Research Group, Crédit Agricole SA

Cours : Gestion des risques

Schlomy Botbol

Quantitative analyst, Comgest

Cours : Stratégies de trading de volatilité

Nathalie Yaël Cohen

Leadership Coach, Paris

Cours : Soft skills

Laurent Dahan

Head of market risk and P&L analysis, Crédit Agricole CIB

Cours : Gestion des risques

Alain Durré

Chef Economiste, Goldman Sachs

Cours : Marchés et financement de l'économie

Jean-Louis Duverney Guichard

Partner, M&A, Ernst & Young

Cours : Fusions & acquisitions

Marius-Cristian Frunza

Managing Partner, Schwarzthal Kapital

Cours : Alternative Finance

Paul Gassiat

Maître de Conférence, Université Paris-Dauphine

Cours : Evaluation de dérivés et calcul stochastique 2

Arnaud Gihan

Head of iShares Asset Management, BlackRock

Cours : Stratégies quantitatives d'investissement pour gérer le beta Projet transversal

Thibault Godbillon

Policy expert , European Banking Authority

Cours : Régulation et Marchés Financiers

Benoit Guilleminot

CEO, SMILE Investment solutions

Cours : Commodities

Karen Herrgott

Collaborative Communication facilitator, Paris

Cours : Soft skills

Thierry Kuagbenu

Head of Invetsment Solutions, Aviva Investors France, CFA, FSA, FRM

Cours : Gestion d'actifs

Guillaume Leenhardt

Global Head of Business Development and Group Board member, Mercuria Energy Group, Geneva

Cours : Economie et géopolitique de l'énergie

Gaëlle Le Fol

Professor in Finance, Head of the Master 203, Université Paris Dauphine-PSL

Cours : Introduction à l'économétrie de la finance, Careers in Finance & Marchés électroniques

François Letondu

Head of macrofinancial and macrosector studies, Société Générale S.A.

Cours : Marchés et financement de l'économie

Johan Mabille

Co-Founder, QuantStack

Cours : Programmation en C++ & Projet transversal

Alberto Manconi

Assistant Professor of Finance, Bocconi University

Cours : Finance comportementale

Guillaume Monarcha

Responsable de la Recherche Quantitative, Orion Financial Partners

Cours : Econométrie de la Finance II & Gestion d'actifs

Philippe Nardone

Compliance Officer, Group Compliance Department, Crédit Agricole S.A.

Cours : Ethique, normes professionnelles et conformité

Brice Périn

Head of Convertible Bonds and Volatility Funds, LBPAM

Cours : Stratégies de trading de volatilité

Jiang Pu

Chercheur, Institut Europlace de Finance

Cours : Marchés électroniques

Marc Ringeisen

Directeur délégué du Centre Opérationnel Production Marchés, EDF

Cours : Dérivés d'énergies

Julien Royer

PhD candidate in Applied Mathematics, Center for Research in Economics and Statistics (CREST) and ENSAE

Cours : Séries Temporelles Appliquées

Michaël Sebbah

Sofware engineer, Devoteam et Société Générale

Cours : Python programming for finance

Olivier Toutain

Executive Director, Scope Ratings, Adjunct Professor, Université Paris - Dauphine

Cours : Alternative Finance, Risque de Crédit & Finance durable

Séverine Vadon-David

Trainer and certified coach, ACF, Paris

Cours : Ethique, normes professionnelles et conformité

Thibaud Vienne

Data Scientist, Natixis CIB

Cours : Machine Learning en Finance

Redouane Zad

Founding Executive Director, Cristalys

Cours : Options exotiques et produits structurés