Financial Markets - 203 - 2ème année de master

L'année de formation

Mandatory Courses

  • Ethics, Prof. Standards & Compliance
  • Fundamentals in Corporate Finance

Optional Block

  • Mergers & Acquisitions
  • Exotic Options & Structuring
  • Financial Markets & the Economy
  • Eco & Geo of Energy
  • C++ Programming
  • Financial Econometrics II
  • Applied Time Series
  • Derivative Pricing and Stochastic calculus II
  • Python Programming
  • Fixed income I
  • Financial Econometrics 1
  • Derivative Pricing + stochastic calculs I
  • Risk Management
  • Advanced Asset Management
  • Regulation and financial Markets

Mandatory Courses

Optional Block

  • Numerical Finance
  • Electronic Markets
  • Behavioral finance
  • Alternative Finance
  • Fixed Income II
  • Commodities
  • Energy Derivatives
  • Machine learning in finance
  • Credit Risk
  • Volatility Trading Strategies
  • Cross-Cutting Project
  • Exotic Options & Structuring

Formation année universitaire 2021 - 2022 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

L’équipe enseignante utilise toutes les méthodes et pratiques d’enseignement : le cours avec travaux dirigés, l’étude de cas, les « teaser » au début des cours, le projet, le projet transversal, le hackathon, le mémoire, la présentation orale, la préparation aux entretiens etc.

Le parcours est principalement un programme en 2 ans (M1 – M2) mais il est également accessible aux étudiants titulaires d’une 1ère année de master en Economie, Finance, Mathématiques ou équivalent. Ces étudiants suivent alors le programme en 1 an et commencent directement au niveau M2. Les étudiants qui ont été recruté en 2ème année de master ces dernières années avaient tous fait un stage en front office.

Le programme en 2 ans est constitué de 3 semestres de cours, de deux stages de 4 à 8 mois ainsi que d’un mémoire de master. Le programme en 1 an prévoit deux semestres de cours ainsi qu’un stage de 4 à 8 mois.

  • 1er semestre – septembre à Janvier : Enseignements fondamentaux
  • 2nd semestre – janvier à septembre : Stage et mémoire de master
  • 3e semestre – septembre à Janvier : Enseignements avancés et enseignements optionnels
  • 4e semestre – février à avril : Enseignements avancés et enseignements
  • Stage de fin d’étude – mai à novembre

Stages et projets tutorés

Les étudiants travaillent en groupe sur des sujets appliqués dans plusieurs cours et de manière large dans le projet transversal. Les objectifs de ces projets sont de :

  • fournir aux étudiants des connaissances fondamentales en matières de gestion de temps et de la gestion de projet ;
  • rassembler et mettre en œuvre l’ensemble des compétences acquises dans le cadre du master pour répondre aux besoins du projet ;
  • développer des compétences spécifiques telles que la gestion de la relation client, le travail en équipe, la prise de décision et la communication (orale et écrite).

Les étudiants feront 4 mois de stage minimum à partir de mai (Niveau M2). Les summer internships et les graduate programs sont considérés comme équivalents.

L'équipe pédagogique

  • Hafid Agouzoul

    Head of the model validation and risk methodologies team, National Bank of Abu Dhabi

    Cours : Titres à revenu fixe 2

  • Kenza Akallal

    Vice President, BlackRock

    Cours : Stratégies quantitatives d'investissement pour gérer le beta Finance durable

  • Clémence Alasseur

    Research Engineer, EDF R&D

    Cours : Dérivés d'énergies

  • Kaiza Amouh

    Quantitative Associate, Natixis CIB, Paris

    Cours : Programmation en VBA, Finance numérique

  • Guillaume Andrieux

    Quantitative researcher, Man AHL, London

    Cours : Evaluation de dérivés et calcul stochastique 1

  • Fabian Astic

    Managing Director - Global Head of Analytic and Technology Solutions, Moody's Investors Service, New York

    Cours : Risque de Crédit

  • Thierry Bechu

    CIO, Aequam Capital

    Cours : Gestion d'actifs

  • Paul Besson

    Responsable de l'équipe de recherche quantitative, Kepler - Chevreux

    Cours : Marchés électroniques

  • Xavier Bocher

    Head of Operational Research Group, Crédit Agricole SA

    Cours : Gestion des risques

  • Schlomy Botbol

    Quantitative analyst, Comgest

    Cours : Stratégies de trading de volatilité

  • Mabrouk Chetouane

    Head of the Research and Strategy, BFT IM, Paris

    Cours : Séries Temporelles Appliquées

  • Nathalie Yaël Cohen

    Leadership Coach, Paris

    Cours : Compétences fondamentales ou douces

  • Olivier Croissant

    Quantitative Analyst, Natixis

    Cours : Machine Learning en Finance

  • Laurent Dahan

    Head of market risk and P&L analysis, Crédit Agricole CIB

    Cours : Gestion des risques

  • Alain Durré

    Chef Economiste, Goldman Sachs

    Cours : Marchés et financement de l'économie

  • Jean-Louis Duverney Guichard

    Partner, M&A, Ernst & Young

    Cours : Fusions & acquisitions

  • Helen Einsargueix

    Consultant in Organisation and Project Management , HSX Consulting

    Cours : Préparation aux entretiens en anglais

  • Marius-Cristian Frunza

    Managing Partner, Schwarzthal Kapital

    Cours : Alternative Finance

  • Paul Gassiat

    Maître de Conférence, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Evaluation de dérivés et calcul stochastique 2

  • Arnaud Gihan

    Head of iShares Asset Management, BlackRock

    Cours : Stratégies quantitatives d'investissement pour gérer le beta, Projet transversal

  • Thibault Godbillon

    Policy expert , European Banking Authority

    Cours : Régulation et Marchés Financiers

  • Benoit Guilleminot

    CEO, SMILE Investment solutions

    Cours : Commodities

  • Karen Herrgott

    Collaborative Communication facilitator, Paris

    Cours : Compétences fondamentales ou douces

  • Aymeric Kalife

    CEO, iDigital Partners, Adjunct Professor, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Produits Dérivés, Finance durable

  • Thierry Kuagbenu

    Head of Invetsment Solutions, Aviva Investors France, CFA, FSA, FRM

    Cours : Gestion d'actifs

  • Gaëlle Le Fol

    Professeur de finance, responsable du parcours Financial Markets, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Introduction à l'économétrie de la finance, Les métiers de la finance, Marchés électroniques

  • Guillaume Leenhardt

    Global Head of Business Development and Group Board member, Mercuria Energy Group, Geneva

    Cours : Economie et géopolitique de l'énergie

  • François Letondu

    Head of macrofinancial and macrosector studies, Société Générale S.A.

    Cours : Marchés et financement de l'économie

  • Arnaud Levy-Rueff

    Managing partner, ExotikEquation

    Cours : Titres à revenu fixe 1

  • Johan Mabille

    Co-Founder, QuantStack

    Cours : Programmation en C++, Projet transversal

  • Alberto Manconi

    Assistant Professor of Finance, Bocconi University

    Cours : Finance comportementale

  • Guillaume Monarcha

    Responsable de la Recherche Quantitative, Orion Financial Partners

    Cours : Econométrie de la Finance II, Gestion d'actifs

  • Philippe Nardone

    Compliance Officer, Group Compliance Department, Crédit Agricole S.A.

    Cours : Ethique, normes professionnelles et conformité

  • Tamara Nefedova

    Assistant Professor, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Finance d'entreprise et évaluation des actions

  • Evgenia Passari

    Assistant Professor in Financial Economics, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Finance Internationale

  • Brice Périn

    Head of Convertible Bonds and Volatility Funds, LBPAM

    Cours : Stratégies de trading de volatilité

  • Claire Porzio

    Compliance Officer / Financial Security – AML/CFT, Crédit Agricole SA Group

    Cours : Ethique, normes professionnelles et conformité

  • Jiang Pu

    Chercheur, Institut Europlace de Finance

    Cours : Marchés électroniques

  • Nicolas Raymond

    Compliance Officer, Group Compliance, Crédit Agricole Group

    Cours : Ethique, normes professionnelles et conformité

  • Zhenjie Ren

    Maître de conférence, , Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Evaluation de dérivés et calcul stochastique 1

  • Marc Ringeisen

    Directeur délégué du Centre Opérationnel Production Marchés, EDF

    Cours : Dérivés d'énergies

  • Fabrice Riva

    Professor in Finance, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Investissements et marchés financiers

  • Julien Royer

    PhD candidate in Applied Mathematics, Center for Research in Economics and Statistics (CREST) and ENSAE

    Cours : Séries Temporelles Appliquées

  • Michaël Sebbah

    Sofware engineer, Devoteam et Société Générale

    Cours : Python programming for finance

  • Nadia Tortel-Ubaysi

    Global Head of Talent, Candriam, Paris

    Cours : Les métiers de la finance

  • Olivier Toutain

    Executive Director, Scope Ratings, Adjunct Professor, Université Paris Dauphine-PSL

    Cours : Alternative Finance, Risque de Crédit, Finance durable

  • Séverine Vadon-David

    Trainer and certified coach, ACF, Paris

    Cours : Ethique, normes professionnelles et conformité

  • Thibaud Vienne

    Data Scientist, Natixis CIB

    Cours : Machine Learning en Finance

  • Redouane Zad

    Founding Executive Director, Cristalys

    Cours : Options exotiques et produits structurés