Ingénierie Statistique et Financière - 2ème année de Master

L'année de formation

UE obligatoires

  • Méthodes pour les modèles de régression
  • Analyse de données et scoring
  • Introduction aux méthodes mathématiques de l'assurance
  • Processus stochastique et EDP
  • Conduite de projet de communication
  • Gestion des risques et construction de portefeuille
  • Anglais

UE complémentaires "voie finance"

  • Modèles de taux d'intérêt
  • Calibration de Modèles
  • Introduction à Python

UE complémentaire "voie science des données"

  • Surêté de fonctionnement
  • Théorie des sondages
  • Bases de données

UE obligatoires

  • Initiation à VBA pour Excel
  • Trouver son poste sur le marché
  • Utilisation du logiciel SAS

UE complémentaire "voie finance"

  • Gestion globale des risques : VAR
  • Méthodes numériques en finance
  • Risque de crédit
  • C++

UE complémentaire "voie sciences des données"

  • Traitement statistique de données Sensorielles et consommateurs
  • Analyse multivariée avec R
  • Data mining pour la relation client et marketing
  • Méthodes de classification
  • Machine Learning avec Python

Formation année universitaire 2021 - 2022 - sous réserve de modification

Modalités pédagogiques

La formation démarre en septembre, dont la majorité des enseignements ont lieu entre octobre et avril.
Les enseignements sont organisés en semestre 3 et 4. Chaque semestre est constitué d'un bloc fondamental et d'un bloc complémentaire "Voie Finance" ou "Voie Apprentissage statistique et sciences des données", auxquels s'ajoute une UE stage pour le semestre 4 suivant la répartition donnée. La présence en cours est obligatoire. Des absences injustifiées à un enseignement peuvent être sanctionnées par la note 0/20.

La note de première session d'une UE est obtenue par pondération entre des notes de contrôle continu, de projets, d'examens partiels et terminaux. La note de contrôle continu peut faire intervenir plusieurs éléments : projets, devoirs, interrogations écrites ou orales, note de participation, assiduité... Toute UE pour laquelle l'étudiants a obtenu une note finale supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquise ainsi que les ECTS associés.
Un semestre est définitivement acquis (ainsi que les ECTS associés) si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :

  • Il est constitué d'au moins 30 ECTS et sa note finale est supérieure ou égales à 10/20
  • La note finale de chaque UE composant le semestre est supérieure ou égale à 7/20
  • La note finale de l'UE stage pour la validation du semestre 4 est supérieure ou égale à 12/20

La validation d'une année entraîne la validation de chacun des deux semestres et de toutes les UE les composant ainsi que de tous les ECTS associés.
Le diplôme de 2ème année de Master mention Mathématiques et Applications parcours Ingénierie Statistique et Financière est délivré aux étudiants satisfaisant aux conditions suivantes :

  • Elle est constituée d'au moins 60 ECTS et la note finale de l'année est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale de chaque UE composant l'année est supérieure ou égale à 7/20
  • La note du stage pour la validation du semestre 4 est supérieure ou égale à 12/20

UE obligatoires

  • Processus Stochastiques
  • Modélisation stochastique du Risque de Crédit
  • Introduction à l'assurance vie et non vie
  • Solvabilité II
  • Méthodologie en gestion globale des Risques : Var
  • Anglais des affaires
  • Culture Financière et pratique de Bloomberg
  • Analyse de données et scoring
  • Méthodes pour les modèles de régression
  • Introduction au Machine learning 1
  • Python
  • Application de Python
  • SAS et R
  • Conduite de projet et Mémoire

UE obligatoires

  • Modélisation stochastique de la courbe de taux
  • Méthodes actuarielles
  • Introduction à la réglementation
  • Pratique des options
  • Introduction au Machine learning 2
  • Conférences

UE complémentaires voie QRF

  • Approches déterministes et stochastique pour l'évaluation d'options
  • Instruments de Crédit et CDOs

UE complémentaires voie Modélisation et Big Data

  • Data mining pour la relation client et marketing
  • Pratique du Machine Learning

Formation année universitaire 2021 - 2022 - sous réserve de modification

Modalités pédagogiques

La formation démarre en septembre. Le rythme d'alternance est de 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université.
Les enseignements sont organisés en semestres 3 et 4. Le semestre 3 est constitué d'UE fondamentales et le semestre 4 est constitué d'UE fondamentales et d'UE complémentaires voie "Quantification des Risques Financiers (QRF)" ou voie "Modélisation et Big Data (MBD)" auquel s'ajoute une note bloc "Conduite de projet et mémoire".
Les enseignements du bloc "Conférence" consistent en des conférences dispensées par des intervenant de l'Université ou exterieurs. Le responsable pédagogique du parcours évalue l'assiduité et la participation à ces conférences et décide du résultat "validé" ou "non-validé" pour ce bloc. La validation peut se faire à l'aide d'un Quizz. Le bloc Conférences dont la note finale est supérieures ou égale à 12/20 est définitivement acquis.
La formation donne droit à l'obtention du Certificat de Spécialisation en "Gestion des risques financiers (QRF), qui vient s'ajouter au diplôme principal. L'objectif de ce sertificat est de reconnaître des compétences ciblées en matière de Gestion de Risques en Finance et Assurance.
Les étudiants admis au Master sont inscrits de droit au Certificats.
Le certificat de spécialisation en Gestion de Risques Financiers est délivré aux étudiants satisfaisant aux conditions suivantes :

  • La moyenne est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale des enseignements "Méthodes actuarielles" " Méthodologie en gestion globale des risques : VaR" est supérieure ou égale à 12/20
  • Le bloc "Conférences" est validé
  • Le bloc "Stage" est validé


Le ISF en apprentissage offre la possibilité de suivre le DU de préparation au titre de "Chartered Financial Analyst". Les cours se tiennent les samedis matins de mi-octobre à fin mars. La formation, payante, est réalisée par des professionnels titulaires du CFA.

La note de première session d'une UE est obtenue par pondération entre des notes de contrôle continu, de projets, d'examens partiels, et terminaux. La note de contrôle continu peut faire intervenir plusieurs éléments : projets, devoirs, interrogations écrites ou orales, note de participation, assiduité... Toute UE pour laquelle l'étudiant a obtenu une note finale supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquise ainsi que les ECTS associés.

La validation d'une année entraîne la validation de chacun des deux semestres et de toutes les UE les composant ainsi que de tous les ECTS associés. Une année est définitivement acquise (ainsi que les 60 ECTS associés) si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :

  • Elle est constituée d'au moins 60 ECTS et la note finale de l'année est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale de chaque semestre de l’année est supérieure ou égale à 10/20
  • La note finale de chaque UE de chaque semestre de l’année est supérieure ou égale à 7/20
  • La note CPM pour la validation du semestre 4 est supérieure ou égale à 12/20
  • Le bloc conférences est validé


Stages et projets tutorés

Stage obligatoire de 5 mois minimum.