Mathématiques de l'Assurance de l'Economie et de la Finance - 2ème année de Master

L'année de formation

UE Obligatoires

  • Calcul stochastique
  • Contrôle stochastique
  • Méthodes de Monte-Carlo et méthodes déterministes pour les équations paraboliques

UE Optionnelles

  • Machine Learning en finance
  • Optimisation
  • Evaluation d'actifs financiers et arbitrages
  • Processus à sauts
  • Théorie des jeux, applications en économie et en finance
  • Fondamentaux Macro-économiques de la gestion de portefeuille
  • Structure par terme et marchés dérivés des matières premières
  • Pratique des produits structurés en finance et assurance

UE fondamentale

Bloc 1 : Apprentissage pour l'économie et la finance

  • Modélisation à haute fréquence
  • Introduction à l'apprentissage par renforcement
  • Computational methods and MCMC
  • Projet Python/Pytorch

Bloc 2 : Finance et gestion des risques

  • Gestion globale des risques : VAR
  • Microstructure des marchés financiers
  • Contrôle stochastique et marchés de l'énergie
  • Modélisation stochastique de la courbe de taux

Bloc 3 : Economie et jeux

  • Théorie des jeux à champ moyen
  • Problèmes variationnels et de transport en économie
  • Contrôle des EDP, Contrôle quantique
  • Algèbre tropicale en optimisation et en jeux

Formation année universitaire 2021 - 2022 - sous réserve de modification


Modalités pédagogiques

La formation démarre en septembre, la présence en cours est obligatoire. Certains cours ont lieu à l’ENS ou à Sorbonne Université.

La formation comporte un tronc commun de cours fondamentaux obligatoires. Les options sont regroupées en trois blocs :

  • Apprentissage pour l’économie et la finance
  • Finance et gestion des risques
  • Economie et jeux.

Un total de 30 ECTS doit être validé par semestre. Au second semestre, les étudiants doivent valider au moins un cours par bloc. Il est recommandé aux étudiants de suivre un maximum de cours, même s’ils ne sont pas validés, afin d’accroitre leur culture générale et leurs connaissances techniques. Ceci concerne tout particulièrement celles et ceux souhaitant poursuivre leurs études par une thèse de doctorat.

Les étudiants qui souhaitent s’initier à la recherche académique peuvent opter pour le
Projet Individuel. Ce parcours valide l’équivalent de trois options du second semestre : la réalisation d’un travail de recherche encadré par un chercheur leur permet de s’initier à la recherche académique et de préparer une thèse dans les meilleures conditions.


Stages et projets tutorés

Les étudiants doivent effectuer un stage d’au moins 4 mois dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Les étudiants suivant le parcours Projet Individuel en sont dispensés.