Ects : 4

Enseignant responsable :

• CYPRIEN RONZE SPILLIAERT

Volume horaire : 30

Description du contenu de l'enseignement :

• Modèle de régression simple
• Modèle linéaire
• Tests par analyse de la variance
• Violation des hypothèses (auto-corrélation et hétéroscédasticité).

Pré-requis obligatoires :

• Cours de statistiques : Théorie des tests.

Coefficient : 2

Compétence à acquérir :

Ce cours alterne les aspects théoriques de l'estimation statistique, et de l'économétrie, ainsi que la mise en oeuvre opérationnelle de ces modèles à l'aide du logiciel GRETL. L'objectif est qu'à l'issue des 8 séances de ce semestre, les étudiantes et les étudiants puissent résoudre par eux-mêmes les problèmes d'estimations classiques auxquels ils pourraient être confrontés.

Mode de contrôle des connaissances :

• Projet sur GRETL
• Examen terminal.

Bibliographie, lectures recommandées

• BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 10 ème édition. 2020
• BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d'économétrie avec corrigés et rappel synthétique de cours. Economica. 3 ème Edt., Janvier 2015
• GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.