Gestion avancée de produits de taux. 

Ects : 6

Enseignant responsable :

  • STEPHANE PRIAULET

Volume horaire : 21

Description du contenu de l'enseignement :

ABS, CDO cash, CDO synthétiques, origination, rating, pricing, optimisation du capital, prêts immobiliers, crise.

Introduction technique et modélisée à la titrisation: (i) mécanismes et motivations de tous les acteurs d’une opération; (ii) fonctionnement, pricing et rating des Asset Backed Securities et les Collateral Debt Obligations (CDO); (iii) Applications des dérivés de crédit à la dernière crise financière; (iv) utilisation dans le cadre de libération de fonds propres sous Bale 2/3 ou dans le cadre d’opération de repos à la Banque Centrale Européenne.

Coefficient : 4

Compétence à acquérir :

Gestion de portefeuilles.