Ects : 3

Enseignant responsable :

• BENJAMIN CHEKROUN

Volume horaire : 27

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours est une analyse de l'industrie des Hedge Funds sous divers aspects ( historique, particularités des Hedge Funds, différents types de stratégies des HF, analyse des performances , sélection des HF, intérêts et risques d ’ un investissement dans les HF). A travers l' étude des stratégies d ’ investissements utilisées par les Hedge Funds, les étudiants se familiariseront avec les différentes techniques de trading réalisées sur les marchés financiers dans le cadre de la gestion alternative. Le cours permettra aussi de comprendre comment ces fonds alternatifs, dont les AUM restent modestes par rapports aux fonds “ classiques ” , influencent fortement l'écosystème de la finance. Grands chapitres: 1.Introduction aux Hedge Funds 2. Structure d'un Hedge Fund 3. Différents types de hedge Funds 4. Exemples de stratégies de trading des Hedge funds 5. Performance des Hedge funds 6. Sélection des Hedge funds

 

 

Coefficient : 7

Compétence à acquérir :

connaissances marchés de taux d’intérêts , marchés actions, produits dérivés

lecture de documents en anglais.

Mode de contrôle des connaissances :

Mémoire de recherche et présentations orales de stratégies de trading

Bibliographie, lectures recommandées

* The Oxford Handbook of Hedge Funds by Douglas Cumming, Sofia Johan, et al. * Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg And Quantamental by Richard D Bateson * The Regulation of Hedge Funds: A Global Perspective by Ana Maria Fagetan * Market Wizards: Interviews with Top Traders (Updated) by Jack D. Schwager* * The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution by Gregory Zuckerman.