Ingénierie Statistique et Financière - 2e année de Master

Peuvent postuler les étudiants titulaires :

• D’une licence de mathématiques appliquées et de 60 ECTS
• D'une première année de master de mathématiques appliquées avec des connaissances suffisantes en statistique et/ou en finance, d’un diplôme d’ingénieur, ou de titres équivalents.

Les admissions sont décidées par une Commission Pédagogique d’Admission composée d’enseignants de l’Université Paris Dauphine - PSL et de personnalités extérieures. L’examen des dossiers peut inclure des entretiens oraux avec les candidats. Les étudiants souhaitant s’inscrire dans le master doivent déposer un dossier de candidature avant la date limite fixée par le département MIDO.

Les prérequis :

Le niveau recommandé est celui d’une première année de master de mathématiques appliquées avec une formation de base en statistique (analyse des données, inférence statistique, modèle linéaire), et en informatique (usage courant d’un PC, bureautique, programmation, logiciels type SAS, R, Python, etc., connaissance élémentaire des bases de données relationnelles).

Des connaissances de base en finance sont demandées pour la voie « finance » (mathématiques financières, notions de finance d’entreprise et de marché, théorie du portefeuille, produits dérivés).

Le niveau recommandé en probabilités et statistique est celui d’ouvrages comme :

• Azai¨s, J.M. et Bardet, J.M. Le modèle linéaire par l'exemple. Dunod, 2005.
• Bickel, P.J. et Doksum, K.A. Mathematical Statistics : Basic Ideas and Selected Topics, Prentice Hall, 2000. Cornillon, P.A. et Matzner-Lober, E. Régression - Théorie et applications, Springer, 2007.
• Dacunha-Castelle, D. et Duflo, M. Probabilités et statistiques. Masson, 1997.
• Rivoirard, V. et Stoltz, G. Statistique en action, Vuibert, 2009.
• Saporta, G. Probabilités, analyse des données et statistique, Technip, 1990.
• Tenenhaus, M. Sta tistique - Méthodes pour décrire, expliquer et prévoir. Dunod, 2007.
• Wasserman, L. All of statistics. A concise course in statistical inference, Springer, 2005.

• Chazot, C., Claude, P., Les swaps : concepts et applications, Economica, 1994.
• Hull, J., Options, futures, and other derivatives, Prentice Hall, 2004.
• Poncet, P., Mathe´matiques financie`res, Dalloz, 1993.
• Simon, Y., D. Lautier, Marchés dérivés de matières premières et gestion du risque de prix, Economica, 2001.
• Viviani, J.L., Gestion de portefeuille, Dunod, 2001.
• Sharpe, W.F., Investments, Prentice Hall, 1999.

L'admission se fait en 2 étapes :

• Candidature en ligne
• Décision d'admissibilité pour les entretiens, sur la base du dossier de candidature