Econométrie

Ects : 4

Enseignant responsable :

Volume horaire : 36

Description du contenu de l'enseignement :

  • Modèle de régression linéaire simple ;
  • Modèle de régression multiple ;
  • Tests de Student ;
  • Tests de Fisher (dont tests par analyse de la variance) ;
  • violation des hypothèses (auto-corrélation et hétéroscédasticité).

Pré-requis obligatoires :

Cours de statistiques :

  • Théorie des tests.
Coefficient : 1

Compétence à acquérir :

Ce cours présente les aspects théoriques de l'économétrie, ainsi que la mise en oeuvre opérationnelle des modèles économétriques et des tests à l'aide du logiciel GRETL. L'objectif est qu'à l'issue des 12 séances du semestre, les étudiantes et les étudiants puissent résoudre par eux-mêmes les problèmes d'estimations classiques auxquels ils pourraient être confrontés, et interpréter les résultats de l'estimation d'un modèle économétrique.

Mode de contrôle des connaissances :

Projet sur GRETL, examen intermédiaire et examen terminal.

Bibliographie, lectures recommandées

  • BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD. 11e édition. 2021 ;
  • BOURBONNAIS R., Exercices pédagogiques d'économétrie avec corrigés et rappel synthétique de cours. Economica. 3e Edt. Janvier 2015 ;
  • GREENE W. H., Econométrie, Pearson, 2011.