Modélisation stochastique du risque de crédit
Ects : 2
Enseignant responsable :
Volume horaire : 21Description du contenu de l'enseignement :
Le modèle de Merton, les modèles à intensité.
Pré-requis recommandés :
Calcul stochastique + théorie des probabilités+ Python.
Pré-requis obligatoires :
Calcul stochastique + théorie des probabilités+ Python.
Compétence à acquérir :
Comprendre et savoir implémenter en Python, les principaux modèles de la littérature.
Mode de contrôle des connaissances :
CC (30%) + Examen final (70%)
Bibliographie, lectures recommandées
Cours auto-suffisant.